+Artikel 325g 4.
|
Artikel 325g 4.
Vid fastställandet av ett kapitalbaskrav för kurvrisk per undergrupp ska instituten, för alla riskfaktorer som hänförts till den undergruppen i enlighet med underavsnitt 1 i avsnitt 3, lägga samman nettokurvriskpositionerna (uppåt) och (nedåt), beräknade i enlighet med punkt 2, i enlighet med följande formel: där
|
b
|
=
|
ett index som anger en undergrupp till en viss riskklass,
|
|
Kb
|
=
|
kapitalbaskraven för kurvrisk för undergrupp b,
|
 ,
 ,
|
pkl
|
=
|
korrelationer inom en och samma undergrupp mellan riskfaktorer k och l i enlighet med avsnitt 6,
|
|
k, l
|
=
|
index som anger samtliga riskfaktorer för instrument enligt punkt 1 som hänförts till undergrupp b,
|
|
( )
|
=
|
nettokurvriskpositionen (uppåt),
|
|
( )
|
=
|
nettokurvriskpositionen (nedåt).
|
1. Översikt
1.1 Referenser
1.2 Identifierade krav
1.3 Relaterade standarder
2. Identifierade krav
3. Relaterade standarder
|