+325.g pants 4.
|
325.g pants 4.
Lai noteiktu kopas līmeņa pašu kapitāla prasību izliekuma [līknes] riskam, iestādes saskaņā ar turpmāk minēto formulu apkopo augšupvērstās un lejupvērstās neto izliekuma [līknes] riska pozīcijas, kas aprēķinātas saskaņā ar 2. punktu, visiem riska faktoriem, kas šai kopai piešķirti saskaņā ar 1. iedaļas 3. apakšiedaļu: kur:
|
b
|
=
|
indekss, kas apzīmē konkrētas riska klases kopu;
|
|
Kb
|
=
|
pašu kapitāla prasība attiecībā uz izliekuma [līknes] risku kopai b;
|
|
pkl
|
=
|
kopas iekšējās korelācijas starp riska faktoriem k un l, kā noteikts 6. iedaļā;
|
|
k, l
|
=
|
indeksi, kas apzīmē visus 1. punktā minēto instrumentu riska faktorus, kas iedalīti kopā b;
|
|
( )
|
=
|
augšupvērstā neto izliekuma [līknes] riska pozīcija;
|
|
( )
|
=
|
lejupvērstā neto izliekuma [līknes] riska pozīcija.
|
1. Pārskats
1.1 Atsauces
1.2 Identificētās prasības
1.3 Saistītie standarti
2. Identificētās prasības
3. Saistītie standarti
|