+Artikel 325 octies 4.
|
Artikel 325 octies 4.
Om op subklasseniveau een eigenvermogensvereiste voor curvatuurrisico te bepalen, aggregeren instellingen, in overeenstemming met de onderstaande formule, de opwaartse en neerwaartse nettocurvatuurrisicoposities, berekend in overeenstemming met lid 2, van alle in overeenstemming met afdeling 3, onderafdeling 1, aan die subklasse toegewezen risicofactoren: waarbij:
|
b
|
=
|
de index die een subklasse van een gegeven risicoklasse aangeeft;
|
|
Kb
|
=
|
het eigenvermogensvereiste voor het curvatuurrisico voor subklasse b;
|
|
pkl
|
=
|
de correlaties binnen subklassen tussen de risicofactoren k en l zoals voorgeschreven in afdeling 6;
|
|
k, l
|
=
|
de indices die alle risicofactoren aangeven van in lid 1 bedoelde instrumenten die aan subklasse b zijn toegewezen;
|
|
( )
|
=
|
de opwaartse nettocurvatuurrisicopositie;
|
|
( )
|
=
|
de neerwaartse nettocurvatuurrisicopositie.
|
1. Overzicht
1.1 Referenties
1.2 Geïdentificeerde eisen
1.3 Gerelateerde standaarden
2. Geïdentificeerde eisen
3. Gerelateerde standaarden
|