+Artículo 325nonies Agregación de los requisitos de fondos propios específicos por clase de riesgo para los riesgos delta, vega y de curvatura
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---+Artículo 325nonies 3.
---+Artículo 325nonies 4.

Artículo 325nonies Agregación de los requisitos de fondos propios específicos por clase de riesgo para los riesgos delta, vega y de curvatura

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1. Resumen

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Artículo 325nonies 1.
Las entidades agregarán los requisitos de fondos propios específicos por clase de riesgo para los riesgos delta, vega y de curvatura, de conformidad con el procedimiento establecido en los apartados 2, 3 y 4.
Artículo 325nonies 2.

El procedimiento para calcular los requisitos de fondos propios específicos por clase de riesgo para los riesgos delta, vega y de curvatura que se establece en los artículos 325 septies y 325 octies se llevará a cabo tres veces por clase de riesgo, utilizando en cada una de ellas una serie distinta de parámetros de correlación ρkl (correlación entre factores de riesgo dentro de un segmento) y γbc (correlación entre segmentos dentro de una clase de riesgo). Cada una de esas tres series corresponderá a un supuesto diferente, con arreglo a lo siguiente:

a) 

supuesto de «correlaciones medias», en el que los parámetros de correlación ρkl y se γbc mantendrán iguales a los especificados en la sección 6;

b) 

supuesto de «correlaciones altas», en el que los parámetros de correlación ρkl y γbc que se especifican en la sección 6 se multiplicarán uniformemente por 1,25, quedando ρkl y γbc sujetos a un límite máximo del 100 %;

▼M12

c) 

supuesto de «correlaciones bajas», en el que los parámetros de correlación ρkl e γbc que se especifican en la sección 6 se sustituirán por image e image, respectivamente.

▼M8

Artículo 325nonies 3.
Las entidades calcularán la suma de los requisitos de fondos propios específicos por clase de riesgo para los riesgos delta, vega y de curvatura y para cada supuesto con objeto de determinar tres requisitos de fondos propios específicos a un supuesto.
Artículo 325nonies 4.
El requisito de fondos propios con arreglo al método basado en sensibilidades será el más alto de los tres requisitos de fondos propios específicos por supuesto a que se refiere el apartado 3.

1.1 Referencias

1.2 Requisitos identificados

1.3 Estándares relacionados

2. Requisitos identificados

Requisitos

3. Estándares relacionados

Estándares