101. Al someter a prueba las vulnerabilidades en condiciones de tensión, las entidades deberán usar …

Al someter a prueba las vulnerabilidades en condiciones de tensión, las entidades deberán usar movimientos y cambios más grandes y más extremos en los tipos de interés que los utilizados para la gestión continuada, que incluirán al menos los siguientes:

• a) cambios sustanciales en las relaciones entre los principales tipos de interés de mercado (riesgo de base).
• b) movimientos súbitos y sustanciales en la curva de tipos (tanto paralelos como no paralelos);
• c) desgloses de las hipótesis principales sobre el comportamiento de las categorías de activos y pasivos;
• d) cambios en las principales hipótesis de correlación de los tipos de interés;
• e) cambios significativos en las actuales condiciones macroeconómicas y de los mercados, así como en el entorno competitivo y económico, y su posible evolución; y
• f) escenarios específicos relativos al modelo de negocio y perfil concretos de la entidad.

1. Resumen

1.1 Referencias

1.2 Requisitos identificados

1.3 Estándares relacionados

2. Requisitos identificados

3. Estándares relacionados

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