101. När de testar sårbarheter under stressade förhållanden bör instituten använda större och mer …

När de testar sårbarheter under stressade förhållanden bör instituten använda större och mer extrema förskjutningar och förändringar av räntor än de som används för fortlöpande hantering, vilka minst omfattar

• a) väsentligt förändrade samband mellan viktiga marknadsräntor (basrisk),
• b) plötsliga och väsentliga förskjutningar i avkastningskurvan (såväl parallella som icke-parallella),
• c) en uppdelning av huvudantaganden om tillgångs- och skuldklassernas beteende,
• d) förändrade huvudantaganden om räntekorrelation,
• e) väsentliga förändringar av aktuella marknads- och makroförhållanden och av konkurrensmiljön och den ekonomiska miljön samt deras möjliga utveckling, och
• f) specifika scenarier som avser institutets enskilda affärsmodell och profil.

1. Översikt

1.1 Referenser

1.2 Identifierade krav

1.3 Relaterade standarder

2. Identifierade krav

3. Relaterade standarder

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/