101. Przy badaniu podatności na zagrożenia w warunkach skrajnych instytucje powinny stosować …

Przy badaniu podatności na zagrożenia w warunkach skrajnych instytucje powinny stosować większe i bardziej skrajne przesunięcia i zmiany stóp procentowych niż te stosowane do celów bieżącego zarządzania, w tym co najmniej:

• a) istotne zmiany relacji między kluczowymi stopami rynkowymi (ryzyko bazowe);
• b) nagłe i znaczne przesunięcia krzywej dochodowości (równoległe i nierównoległe);
• c) zestawienia kluczowych założeń dotyczących zachowania klas aktywów i zobowiązań;
• d) zmiany podstawowych założeń dotyczących korelacji stóp procentowych;
• e) istotne zmiany bieżących warunków rynkowych i warunków makroekonomicznych oraz środowiska konkurencyjnego i gospodarczego, a także ich możliwy rozwój; oraz
• f) konkretne scenariusze odnoszące się do indywidualnego modelu biznesowego i profilu danej instytucji.

1. Przegląd

1.1 Odwołania

1.2 Zidentyfikowane wymagania

1.3 Powiązane normy

2. Zidentyfikowane wymagania

3. Powiązane normy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/