101. Para efeitos de determinação das vulnerabilidades em condições de esforço, as instituições …

Para efeitos de determinação das vulnerabilidades em condições de esforço, as instituições devem utilizar variações e alterações mais acentuadas das taxas de juro do que as utilizadas para efeitos de gestão corrente, incluindo pelo menos o seguinte:

• a) alterações substanciais nas relações entre as taxas de referência do mercado (risco de base);
• b) variações súbitas e significativas da curva de rendimentos (paralelas e não paralelas);
• c) a alteração nos principais pressupostos relativos às características comportamentais das classes de ativos e passivos;
• d) alterações nos pressupostos da correlação das taxas de juro de referência;
• e) alterações significativas das atuais condições de mercado e macroeconómicas e do contexto económico e competitivo, bem como o seu possível desenvolvimento; e
• f) cenários específicos relacionados com o perfil e o modelo de negócio individual da instituição.

1. Visão geral

1.1 Referências

1.2 Requisitos identificados

1.3 Normas relacionadas

2. Requisitos identificados

3. Normas relacionadas

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