101. Bij het testen van kwetsbaarheden onder stressomstandigheden gebruiken instellingen grotere en …

Bij het testen van kwetsbaarheden onder stressomstandigheden gebruiken instellingen grotere en extremere verschuivingen en veranderingen in rentes dan ten behoeve van het normale beheer. Deze omvatten ten minste het volgende:

• a) aanzienlijke veranderingen in de relaties tussen belangrijke marktrentes (basisrisico);
• b) plotselinge en aanzienlijke verschuivingen in de rendementscurve (zowel parallel als niet-parallel);
• c) opsplitsingen van essentiële aannames over het gedrag van activa- en passivaklassen;
• d) veranderingen in belangrijke aannames over correlaties tussen rentetarieven;
• e) significante veranderingen van actuele markt- en macro-economische omstandigheden en van de concurrentie- en economische situatie en de mogelijke ontwikkeling daarvan; en
• f) specifieke scenario's die betrekking hebben op het bedrijfsmodel en het profiel van de instelling.

1. Overzicht

1.1 Referenties

1.2 Geïdentificeerde eisen

1.3 Gerelateerde standaarden

2. Geïdentificeerde eisen

3. Gerelateerde standaarden

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/