101. A sérülékenységek stresszhelyzetben történő stressztesztelése során az intézmények a …

A sérülékenységek stresszhelyzetben történő stressztesztelése során az intézmények a folyamatos irányítás céljára használt kamatlábakhoz képest alkalmazzanak nagyobb és szélsőségesebb kamatláb - elmozdulásokat és változásokat legalább a következő esetekben:

• a) a fontos piaci kamatok közötti összefüggések jelentős megváltozása (báziskockázat);
• b) a hozamgörbe hirtelen és jelentős (párhuzamos és nem párhuzamos) elmozdulásai;
• c) az eszköz - és forrásosztályok viselkedésére vonatkozó alapvető feltételezéseinek felbontása;
• d) a kamatlábak közötti korrelációra vonatkozó kulcsfontosságú feltételezések változásait;
• e) az aktuális piaci és makrogazdasági feltételek, valamint a verseny - és gazdasági környezet jelentős változásai és azok lehetséges fejleményei; valamint
• f) az intézmény üzleti modelljéhez és profiljához kapcsolódó sajátos forgatókönyvek.

1. Áttekintés

1.1 Hivatkozások

1.2 Azonosított követelmények

1.3 Kapcsolódó szabványok

2. Azonosított követelmények

3. Kapcsolódó szabványok

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/