101. Při testování zranitelnosti v zátěžových podmínkách by instituce měly používat větší a …

Při testování zranitelnosti v zátěžových podmínkách by instituce měly používat větší a extrémnější posuny a změny úrokových sazeb, než je tomu pro účely průběžného řízení, včetně:

• a) podstatné změny vztahů mezi klíčovými tržními sazbami (bazické riziko),
• b) náhlých a podstatných posunů výnosové křivky (paralelní i neparalelní),
• c) členění klíčových předpokladů týkajících se chování tříd aktiv a pasiv,
• d) změn klíčových předpokladů korelace úrokových sazeb,
• e) podstatných změn současných tržních a makroekonomických podmínek a konkurenčního a hospodářského prostředí a jejich možného vývoje a
• f) specifických scénářů vztahujících se k jednotlivým obchodním modelům a profilům instituce.

1. Přehled

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

3. Související standardy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/