101. Nel testare le vulnerabilità in condizioni di stress, gli enti dovrebbero utilizzare …

Nel testare le vulnerabilità in condizioni di stress, gli enti dovrebbero utilizzare variazioni e spostamenti nei tassi di interesse più grandi e più estreme rispetto a quelle utilizzate ai fini della gestione corrente, includendo almeno quanto segue:

• a) cambiamenti sostanziali delle relazioni tra tassi di mercato principali (rischio di base);
• b) spostamenti improvvisi e sostanziali nella curva dei rendimenti (sia paralleli che non paralleli);
• c) un fallimento delle ipotesi principali circa l’andamento delle classi di attività e passività;
• d) variazioni nelle ipotesi di correlazione dei tassi di interesse principali;
• e) variazioni significative delle condizioni attuali di mercato e macroeconomiche e dell’ambiente competitivo ed economico, e il loro possibile sviluppo;
• f) scenari specifici che riguardano il modello di business e il profilo individuale dell’ente.

1. Panoramica

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

3. Standard correlati

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