101. Pri testovaní zraniteľnosti za stresových podmienok majú inštitúcie používať väčšie a …

Pri testovaní zraniteľnosti za stresových podmienok majú inštitúcie používať väčšie a extrémnejšie posuny a zmeny úrokových sadzieb ako tie, ktoré používa jú na účely priebežného riadenia vrátane najmenej týchto:

• a) podstatné zmeny vzťahov medzi kľúčovými trhovými sadzbami (bázické riziko);
• b) náhle a podstatné posuny vo výnosovej krivke (paralelné aj neparalelné);
• c) rozdelenia kľúčových predpokladov týkajúcich sa správania sa tried aktív a pasív;
• d) zmeny korelačných predpokladov základnej úrokovej sadzby;
• e) podstatné zmeny súčasných trhových a makroekonomických podmienok, ako aj konkurenčného a ekonomického prostredia, a ich možný vývoj a
• f) konkrétne scenáre, ktoré sa týkajú obchodného modelu a profilu inštitúcie.

1. Prehľad

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

3. Súvisiace štandardy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/