+Artikkel 170 Reitingusüsteemide struktuur
---+Artikkel 170 1.
---+Artikkel 170 2.
---+Artikkel 170 3.
---+Artikkel 170 4.

Artikkel 170 Reitingusüsteemide struktuur

-

1. Ülevaade

,
Artikkel 170 1.

►M17  Äriühingute, finantsinstitutsioonide, keskvalitsuste ja keskpankade ning piirkondlike valitsuste, kohalike omavalitsuste ja avaliku sektori asutuste vastu olevate nõuete puhul kasutatavate reitingusüsteemide struktuur peab vastama järgmistele nõuetele: ◄

a) 

reitingusüsteemis võetakse arvesse võlgnike ja tehingute riski tunnuseid;

b) 

reitingusüsteem sisaldab võlgniku reitinguskaalat, mis kajastab ainuüksi võlgniku makseviivituse riski kvantifitseerimist. Võlgniku reitinguskaalal on vähemalt 7 reitinguklassi makseviivituses mitteolevatele võlgnikele ja 1 reitinguklass makseviivituses olevatele võlgnikele;

c) 

►C11  finantsinstitutsioon ◄ dokumenteerib selle, kuidas võlgniku reitinguklassid suhestuvad omavahel seoses igale võlgniku reitinguklassile omistatava makseviivituse riski taseme ja nende kriteeriumidega, mida kasutatakse kõnealuse makseviivituse riski taseme eristamiseks;

d) 

►C11  finantsinstitutsioonidel ◄ , kelle portfellid on kontsentreeritud teatavasse turusegmenti ja makseviivituse riski vahemikku, peab olema selles vahemikus piisavalt võlgniku reitinguklasse, et vältida võlgnike liigset kontsentreerumist ühte reitinguklassi. Märkimisväärset kontsentreerumist ühte reitinguklassi tuleb põhjendada veenvate empiiriliste tõenditega selle kohta, et võlgniku reitinguklass katab piisavalt kitsa makseviivituse tõenäosuse vahemiku ja et kõikide sellesse reitinguklassi kuuluvate võlgnike makseviivituse risk jääb nimetatud vahemikku;

e) 

selleks et saada pädevalt asutuselt luba makseviivitusest tingitud kahjumäära sisehinnangute kasutamiseks omavahendite nõude arvutamisel, peab reitingusüsteem sisaldama eraldi tehingupõhist reitinguskaalat, mis kajastab ainuüksi tehingu makseviivitusest tingitud kahjumääraga seotud tunnuseid. Tehingupõhise reitinguklassi määratlus peab sisaldama nii kirjeldust selle kohta, kuidas riskipositsioone sellesse reitinguklassi määratakse, kui ka kriteeriume, mida kasutatakse riskitaseme eristamiseks reitinguklasside lõikes;

f) 

märkimisväärset kontsentreerumist ühte tehingupõhisesse reitinguklassi tuleb põhjendada veenvate empiiriliste tõenditega selle kohta, et tehingupõhine reitinguklass katab piisavalt kitsa makseviivitusest tingitud kahjumäära vahemiku ja et kõikide sellesse reitinguklassi kuuluvate riskipositsioonide risk jääb nimetatud vahemikku.
Artikkel 170 2.
►C11  Finantsinstitutsioonid ◄ , kes kasutavad artikli 153 lõikes 5 esitatud meetodeid riskikaalude määramiseks eriotstarbelistele nõuetele, vabastatakse nõudmisest kasutada võlgniku reitinguskaalat, mis kajastab ainuüksi kõnealuste nõuete puhul kvantifitseeritud võlgniku makseviivituse riski. Kõnealustel ►C11  finantsinstitutsioonidel ◄ peab olema selliste nõuete jaoks vähemalt 4 reitinguklassi makseviivituses mitteolevatele võlgnikele ja vähemalt 1 reitinguklass makseviivituses olevatele võlgnikele.
Artikkel 170 3.

Jaenõuete reitingusüsteemide struktuur peab vastama järgmistele nõuetele:

a) 

reitingusüsteemid kajastavad nii võlgniku kui ka tehingu riski ning võtavad arvesse kõiki võlgnike ja tehingute asjakohaseid tunnuseid;

b) 

riski eristatuse tase tagab, et riskipositsioonide arv konkreetses reitinguklassis või kogumis on piisav kahju tunnuste otstarbekaks kvantifitseerimiseks ja valideerimiseks reitinguklassi või kogumi tasandil. Riskipositsioonide ja võlgnike jagamisel reitinguklassidesse või kogumitesse tuleb vältida liigset kontsentreerumist;

c) 

riskipositsioonide reitinguklassidesse või kogumitesse jagamise protsess peab tagama riski otstarbeka eristamise ja piisavalt homogeensete riskipositsioonide rühmitamise ning võimaldama hinnata kahju tunnuseid täpselt ja järjepidevalt reitinguklassi või kogumi tasandil. Ostetud nõuete puhul peab rühmitamine kajastama müüja laenude väljastamise tavasid ja tema klientide heterogeensust.
Artikkel 170 4.

►C11  Finantsinstitutsioonid ◄ peavad riskipositsioonide reitinguklassidesse või kogumitesse jagamisel arvesse võtma järgmisi riskitegureid:

a) 

võlgniku riski tunnused;

▼M17

b) 

tehinguriski tunnused, sealhulgas toote ja otsese krediidiriski kaitse liik, kajastatud kaudne krediidiriski kaitse, laenusumma ja tagatisvara väärtuse suhte näitajad, hooajaline mõju ja nõudeõiguse järk; finantsinstitutsioonid peavad eraldi käsitlema juhtumeid, kus mitmele riskipositsioonile on antud sama otsene või kaudne krediidiriski kaitse;

▼C2

c) 

viivises olemine, välja arvatud juhul, kui ►C11  finantsinstitutsioon ◄ suudab oma pädevale asutusele teda rahuldaval viisil tõendada, et viivises olemine ei ole asjaomase riskipositsiooni puhul oluline riskitegur.

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

Nõuded

3. Seotud standardid

Standardid