+Artikkel 224 Regulatiivsed volatiilsuskoefitsiendid finantstagatise mõju arvutamise üldmeetodi puhul
---+Artikkel 224 1.
---+Artikkel 224 2.
---+Artikkel 224 3.
---+Artikkel 224 4.
---+Artikkel 224 5.
---+Artikkel 224 6.
|
Artikkel 224 Regulatiivsed volatiilsuskoefitsiendid finantstagatise mõju arvutamise üldmeetodi puhul
-
1. Ülevaade
| Pealkiri |
Regulatsioon |
|
Artikkel 224 1.
|
Volatiilsuskoefitsiendid, mida
►C11
finantsinstitutsioonid ◄ peavad kohaldama regulatiivsete volatiilsuskoefitsientide meetodi puhul, eeldades igapäevast ümberhindlust, on esitatud käesoleva lõike tabelites 1–4.
VOLATIILSUSKOEFITSIENDID
▼M17
Tabel 1
|
Krediidikvaliteedi aste, millega võlaväärtpaberi krediidikvaliteedi hinnangut seostatakse
|
Järelejäänud tähtaeg (m), väljendatuna aastates
|
Volatiilsuskoefitsiendid artikli 197 lõike 1 punktis b osutatud üksuste poolt emiteeritud võlaväärtpaberite puhul
|
Volatiilsuskoefitsiendid artikli 197 lõike 1 punktides c ja d osutatud üksuste poolt emiteeritud võlaväärtpaberite puhul
|
Volatiilsuskoefitsiendid väärtpaberistamise positsioonide puhul, mis vastavad artikli 197 lõike 1 punktis h sätestatud kriteeriumidele
|
|
|
|
20päevane realiseerimisperiood (%)
|
10päevane realiseerimisperiood (%)
|
5päevane realiseerimisperiood (%)
|
20päevane realiseerimisperiood (%)
|
10päevane realiseerimisperiood (%)
|
5päevane realiseerimisperiood (%)
|
20päevane realiseerimisperiood (%)
|
10päevane realiseerimisperiood (%)
|
5päevane realiseerimisperiood (%)
|
|
1
|
m > 1
|
0,707
|
0,5
|
0,354
|
1,414
|
1
|
0,707
|
2,828
|
2
|
1,414
|
|
|
1 < m ≤ 3
|
2,828
|
2
|
1,414
|
4,243
|
3
|
2,121
|
11,314
|
8
|
5,657
|
|
|
3 < m ≤ 5
|
2,828
|
2
|
1,414
|
5,657
|
4
|
2,828
|
11,314
|
8
|
5,657
|
|
|
5 < m ≤ 10
|
5,657
|
4
|
2,828
|
8,485
|
6
|
4,243
|
22,627
|
16
|
11,314
|
|
|
m > 10
|
5,657
|
4
|
2,828
|
16,971
|
12
|
8,485
|
22,627
|
16
|
11,314
|
|
2–3
|
m > 1
|
1,414
|
1
|
0,707
|
2,828
|
2
|
1,414
|
5,657
|
4
|
2,828
|
|
|
1 < m ≤ 3
|
4,243
|
3
|
2,121
|
5,657
|
4
|
2,828
|
16,971
|
12
|
8,485
|
|
|
3 < m ≤ 5
|
4,243
|
3
|
2,121
|
8,485
|
6
|
4,243
|
16,971
|
12
|
8,485
|
|
|
5 < m ≤ 10
|
8,485
|
6
|
4,243
|
16,971
|
12
|
8,485
|
33,941
|
24
|
16,971
|
|
|
m > 10
|
8,485
|
6
|
4,243
|
28,284
|
20
|
14,142
|
33,941
|
24
|
16,971
|
|
4
|
Kõik
|
21,213
|
15
|
10,607
|
Ei kohaldata
|
Ei kohaldata
|
Ei kohaldata
|
Ei kohaldata
|
Ei kohaldata
|
Ei kohaldata
|
Tabel 2
|
Krediidikvaliteedi aste, millega lühiajalise võlaväärtpaberi krediidikvaliteedi hinnangut seostatakse
|
Järelejäänud tähtaeg (m), väljendatuna aastates
|
Volatiilsuskoefitsiendid artikli 197 lõike 1 punktis b osutatud üksuste poolt emiteeritud võlaväärtpaberite puhul, millel on lühiajaline krediidikvaliteedi hinnang
|
Volatiilsuskoefitsiendid artikli 197 lõike 1 punktides c ja d osutatud üksuste poolt emiteeritud võlaväärtpaberite puhul, millel on lühiajaline krediidikvaliteedi hinnang
|
Volatiilsuskoefitsiendid väärtpaberistamise positsioonide puhul, mis vastavad artikli 197 lõike 1 punktis h sätestatud kriteeriumidele ja millel on lühiajaline krediidikvaliteedi hinnang
|
|
|
|
20päevane realiseerimisperiood (%)
|
10päevane realiseerimisperiood (%)
|
5päevane realiseerimisperiood (%)
|
20päevane realiseerimisperiood (%)
|
10päevane realiseerimisperiood (%)
|
5päevane realiseerimisperiood (%)
|
20päevane realiseerimisperiood (%)
|
10päevane realiseerimisperiood (%)
|
5päevane realiseerimisperiood (%)
|
|
1
|
|
0,707
|
0,5
|
0,354
|
1,414
|
1
|
0,707
|
2,828
|
2
|
1,414
|
|
2–3
|
|
1,414
|
1
|
0,707
|
2,828
|
2
|
1,414
|
5,657
|
4
|
2,828
|
Tabel 3
Muud liiki tagatised või riskipositsioonid
|
|
20päevane realiseerimisperiood (%)
|
10päevane realiseerimisperiood (%)
|
5päevane realiseerimisperiood (%)
|
|
Põhiindeksisse kaasatud aktsiad, põhiindeksisse kaasatud vahetusvõlakirjad
|
28,284
|
20
|
14,142
|
|
Muud tunnustatud börsil noteeritud aktsiad või vahetusvõlakirjad
|
42,426
|
30
|
21,213
|
|
Raha
|
0
|
0
|
0
|
|
Kullakangid
|
28,284
|
20
|
14,142
|
Tabel 4
Volatiilsuskoefitsiendid valuutade mittevastavuse puhul (Hfx)
|
20päevane realiseerimisperiood (%)
|
10päevane realiseerimisperiood (%)
|
5päevane realiseerimisperiood (%)
|
|
11,314
|
8
|
5,657
|
▼C2
|
|
Artikkel 224 2.
|
Volatiilsusega korrigeerimise arvutamisel vastavalt lõikele 1 kohaldatakse järgmisi tingimusi:
a)
tagatud laenuandmistehingute puhul on realiseerimisperiood 20 tööpäeva;
b)
repotehingute (välja arvatud juhul, kui sellised tehingud sisaldavad kaupade või kaupade omandiõigusega seotud garanteeritud õiguste üleandmist) ja väärtpaberite laenuks andmise või võtmise tehingute puhul on realiseerimisperiood viis tööpäeva;
c)
muude kapitaliturupõhiste tehingute puhul on realiseerimisperiood kümme tööpäeva.
Kui
►C11
finantsinstitutsiooni ◄ tehing või tasaarvestatavate tehingute kogum vastab artikli 285 lõigetes 2, 3 ja 4 sätestatud kriteeriumidele, viiakse minimaalne hoidmisaeg vastavusse riski võimendustagatise perioodiga, mida kohaldatakse kõnealuste lõigete alusel.
|
|
Artikkel 224 3.
|
Lõike 1 tabelites 1–4 ja lõigetes 4–6 on krediidikvaliteedi aste, millega võlaväärtpaberi krediidikvaliteedi hinnangut seostatakse, selline krediidikvaliteedi aste, millele vastavaks EBA on asjaomase krediidikvaliteedi hinnangu 2. peatüki alusel tunnistanud. Esimeses lõigus osutatud selle krediidikvaliteedi astme kindlaksmääramise suhtes, millega võlaväärtpaberi krediidikvaliteedi hinnangut seostatakse, kohaldatakse ka artikli 197 lõiget 7.
|
|
Artikkel 224 4.
|
Repotehingute või väärtpaberite või kaupade laenuks andmise või võtmise tehingute raames laenuks antud või müüdud mitteaktsepteeritud väärtpaberite või kaupade puhul on volatiilsuskoefitsient sama, mis põhiindeksisse mittekaasatud tunnustatud börsil noteeritud aktsiate puhul.
|
|
Artikkel 224 5.
|
Ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtja aktsepteeritud aktsiate ja osakute puhul on volatiilsuskoefitsiendiks kaalutud keskmine volatiilsuskoefitsient, mida lõikes 2 täpsustatud tehingu realiseerimisperioodi arvestades kohaldataks vara suhtes, millesse fond on investeerinud. Kui vara, millesse fond on investeerinud, ei ole
►C11
finantsinstitutsioonile ◄ teada, on volatiilsuskoefitsiendiks kõrgeim volatiilsuskoefitsient, mida kohaldataks mis tahes vara suhtes, millesse fondil on õigus investeerida.
|
|
Artikkel 224 6.
|
Finantsinstitutsiooni või investeerimisühingu emiteeritud reitinguta võlaväärtpaberite puhul, mis vastavad artikli 197 lõikes 4 sätestatud aktsepteeritavuse kriteeriumidele, on volatiilsuskoefitsient sama, mis finantsinstitutsioonide või äriühingute emiteeritud väärtpaberite puhul, mis on saanud välise krediidikvaliteedi hinnangu, mis vastab krediidikvaliteedi astmele 2 või 3.
|
,
1.1 Viited
1.2 Tuvastatud nõuded
1.3 Seotud standardid
2. Tuvastatud nõuded
3. Seotud standardid
|