+224. pants Uzraudzības iestāžu noteiktās svārstīguma korekcijas saskaņā ar finanšu nodrošinājuma paplašināto metodi
---+224. pants 1.
---+224. pants 2.
---+224. pants 3.
---+224. pants 4.
---+224. pants 5.
---+224. pants 6.
|
224. pants Uzraudzības iestāžu noteiktās svārstīguma korekcijas saskaņā ar finanšu nodrošinājuma paplašināto metodi
-
1. Pārskats
| Nosaukums |
Regulējums |
|
224. pants 1.
|
Svārstīguma korekcijas, kas iestādēm ir jāpiemēro, lietojot uzraudzības iestāžu noteikto svārstīguma korekciju pieeju (ar nosacījumu, ka pārvērtēšana notiek ik dienu), ir noteiktas šā punkta 1.–4. tabulā.
SVĀRSTĪGUMA KOREKCIJAS
▼M17
1. tabula
|
Kredītkvalitātes pakāpe, ar ko ir saistīts parāda vērtspapīra kredītnovērtējums
|
Atlikušais termiņš (m), izteikts gados
|
Svārstīguma korekcijas parāda vērtspapīriem, ko emitējušas 197. panta 1. punkta b) apakšpunktā minētās struktūras
|
Svārstīguma korekcijas parāda vērtspapīriem, ko emitējušas 197. panta 1. punkta c) un d) apakšpunktā minētās struktūras
|
Svārstīguma korekcijas vērtspapīrošanas pozīcijām, kasatbilst 197. panta 1. punkta h) apakšpunktā paredzētajiem kritērijiem
|
|
|
|
20 dienu likvidācijas periods (%)
|
10 dienu likvidācijas periods (%)
|
5 dienu likvidācijas periods (%)
|
20 dienu likvidācijas periods (%)
|
10 dienu likvidācijas periods (%)
|
5 dienu likvidācijas periods (%)
|
20 dienu likvidācijas periods (%)
|
10 dienu likvidācijas periods (%)
|
5 dienu likvidācijas periods (%)
|
|
1
|
m ≤ 1
|
0,707
|
0,5
|
0,354
|
1,414
|
1
|
0,707
|
2,828
|
2
|
1,414
|
|
|
1 < m ≤ 3
|
2,828
|
2
|
1,414
|
4,243
|
3
|
2,121
|
11,314
|
8
|
5,657
|
|
|
3 < m ≤ 5
|
2,828
|
2
|
1,414
|
5,657
|
4
|
2,828
|
11,314
|
8
|
5,657
|
|
|
5 < m ≤ 10
|
5,657
|
4
|
2,828
|
8,485
|
6
|
4,243
|
22,627
|
16
|
11,314
|
|
|
m > 10
|
5,657
|
4
|
2,828
|
16,971
|
12
|
8,485
|
22,627
|
16
|
11,314
|
|
2 līdz 3
|
m ≤ 1
|
1,414
|
1
|
0,707
|
2,828
|
2
|
1,414
|
5,657
|
4
|
2,828
|
|
|
1 < m ≤ 3
|
4,243
|
3
|
2,121
|
5,657
|
4
|
2,828
|
16,971
|
12
|
8,485
|
|
|
3 < m ≤ 5
|
4,243
|
3
|
2,121
|
8,485
|
6
|
4,243
|
16,971
|
12
|
8,485
|
|
|
5 < m ≤ 10
|
8,485
|
6
|
4,243
|
16,971
|
12
|
8,485
|
33,941
|
24
|
16,971
|
|
|
m > 10
|
8,485
|
6
|
4,243
|
28,284
|
20
|
14,142
|
33,941
|
24
|
16,971
|
|
4
|
viss
|
21,213
|
15
|
10,607
|
Neattiecas
|
Neattiecas
|
Neattiecas
|
Neattiecas
|
Neattiecas
|
Neattiecas
|
2. tabula
|
Kredītkvalitātes pakāpe, ar ko ir saistīts īstermiņa parāda vērtspapīra kredītnovērtējums
|
Atlikušais termiņš (m), izteikts gados
|
Svārstīguma korekcijas parāda vērtspapīriem, ko emitējušas 197. panta 1. punkta b) apakšpunktā minētās struktūras, ar īstermiņa kredītnovērtējumu
|
Svārstīguma korekcijas parāda vērtspapīriem, ko emitējušas 197. panta 1. punkta c) un d) apakšpunktā minētās struktūras, ar īstermiņa kredītnovērtējumu
|
Svārstīguma korekcijas vērtspapīrošanas pozīcijām, kas atbilst 197. panta 1. punkta h) apakšpunktā paredzētajiem kritērijiem, ar īstermiņa kredītnovērtējumu
|
|
|
|
20 dienu likvidācijas periods (%)
|
10 dienu likvidācijas periods (%)
|
5 dienu likvidācijas periods (%)
|
20 dienu likvidācijas periods (%)
|
10 dienu likvidācijas periods (%)
|
5 dienu likvidācijas periods (%)
|
20 dienu likvidācijas periods (%)
|
10 dienu likvidācijas periods (%)
|
5 dienu likvidācijas periods (%)
|
|
1
|
|
0,707
|
0,5
|
0,354
|
1,414
|
1
|
0,707
|
2,828
|
2
|
1,414
|
|
2 līdz 3
|
|
1,414
|
1
|
0,707
|
2,828
|
2
|
1,414
|
5,657
|
4
|
2,828
|
3. tabula
Citi nodrošinājuma vai riska darījumu veidi
|
|
20 dienu likvidācijas periods (%)
|
10 dienu likvidācijas periods (%)
|
5 dienu likvidācijas periods (%)
|
|
Kapitāla vērtspapīri un konvertējamās obligācijas, kas ir iekļautas galvenajos indeksos
|
28,284
|
20
|
14,142
|
|
Citi kapitāla vērtspapīri vai konvertējamās obligācijas, kas ir iekļautas atzītas biržas sarakstos
|
42,426
|
30
|
21,213
|
|
Nauda
|
0
|
0
|
0
|
|
Zelta lietnis
|
28,284
|
20
|
14,142
|
4. tabula
Svārstīguma korekcijas valūtu nesakritībai (Hfx)
|
20 dienu likvidācijas periods (%)
|
10 dienu likvidācijas periods (%)
|
5 dienu likvidācijas periods (%)
|
|
11,314
|
8
|
5,657
|
▼B
|
|
224. pants 2.
|
Svārstīguma korekciju aprēķināšanai saskaņā ar 1. punktu ir jāatbilst šādiem nosacījumiem:
a)
nodrošinātajiem kreditēšanas darījumiem likvidācijas periods ir 20 darba dienas;
b)
repo darījumiem (izņemot to, ciktāl šādi darījumi ietver preču vai garantēto tiesību uz precēm pārvešanu) un vērtspapīru aizdevuma vai aizņēmuma darījumiem likvidācijas periods ir piecas darba dienas;
c)
citiem kapitāla tirgus darījumiem likvidācijas periods ir 10 darba dienas.
Ja iestādei ir darījumu vai savstarpējo prasījumu ieskaita kopa, kas atbilst 285. panta 2., 3. un 4. punktā noteiktajiem kritērijiem, minimālais turēšanas periods tiek pielīdzināts maržinālajam riska periodam, kas tiktu piemērots saskaņā ar šiem punktiem.
|
|
224. pants 3.
|
Kredītkvalitātes pakāpe, ar kuru ir saistīts parāda vērtspapīra kredītnovērtējums, 1. punkta 1. līdz 4. tabulā un 4. līdz 6. punktā ir kredītkvalitātes pakāpe, kuru EBI nosaka kā saistāmu ar kredītnovērtējumu saskaņā ar 2. nodaļu. Lai noteiktu kredītkvalitātes pakāpi, ar kuru ir saistīts pirmajā daļā minētais parāda vērtspapīra kredītnovērtējums, piemēro arī 197. panta 7. punktu.
|
|
224. pants 4.
|
Neatbilstošiem vērtspapīriem vai precēm, kurus aizdod vai pārdod repo darījumos vai vērtspapīru vai preču aizdevuma vai aizņēmuma darījumos, svārstīguma korekcija ir tāda pati kā ārpus galvenā indeksa esošiem kapitāla vērtspapīriem, kas iekļauti atzītas biržas sarakstā.
|
|
224. pants 5.
|
Atbilstošām KIU daļām svārstīguma korekcija ir svērtā vidējā svārstīguma korekcija, kādu, ņemot vērā darījuma likvidācijas periodu, kā precizēts 2. punktā, piemērotu aktīviem, kuros fonds ir ieguldījis. Ja iestādei nav zināms, kādos aktīvos fonds ir ieguldījis, svārstīguma korekcija ir visaugstākā, kādu piemērotu jebkāda veida aktīviem, kuros fondam ir tiesības ieguldīt.
|
|
224. pants 6.
|
Iestāžu vai ieguldījumu brokeru sabiedrību emitētiem parāda vērtspapīriem, kam nav piešķirts kredītnovērtējums un kas atbilst 197. panta 4. punktā minētajiem atbilstības kritērijiem, svārstīguma korekcija ir tāda pati kā vērtspapīriem, kurus emitē iestādes vai komercsabiedrības ar ārējo kredītnovērtējumu, kas saistāms ar 2. vai 3. kvalitātes pakāpi.
|
,
1.1 Atsauces
1.2 Identificētās prasības
1.3 Saistītie standarti
2. Identificētās prasības
3. Saistītie standarti
|