+Člen 224 Nadzorniška prilagoditev za nestanovitnost v okviru razvite metode za izračun učinkov zavarovanja s finančnim premoženjem
---+Člen 224 1.
---+Člen 224 2.
---+Člen 224 3.
---+Člen 224 4.
---+Člen 224 5.
---+Člen 224 6.
|
Člen 224 Nadzorniška prilagoditev za nestanovitnost v okviru razvite metode za izračun učinkov zavarovanja s finančnim premoženjem
-
1. Pregled
| Naslov |
Regulativa |
|
Člen 224 1.
|
Prilagoditve za nestanovitnost, ki jih uporabljajo institucije v okviru pristopa nadzorniških prilagoditev za nestanovitnost (ob predpostavki dnevnega prevrednotenja), so prilagoditve, opredeljene v razpredelnicah od 1 do 4 tega odstavka.
PRILAGODITVE ZA NESTANOVITNOST
▼M17
Razpredelnica 1
|
Stopnja kreditne kakovosti, s katero je povezana bonitetna ocena dolžniških vrednostnih papirjev
|
Preostala zapadlost (m), izražena v letih
|
Prilagoditve za nestanovitnost za dolžniške vrednostne papirje, ki jih izdajo subjekti, kot je navedeno v členu 197(1), točka (b)
|
Prilagoditve za nestanovitnost za dolžniške vrednostne papirje, ki jih izdajo subjekti, kot je navedeno v členu 197(1), točki (c) in (d)
|
Prilagoditve za nestanovitnost za pozicije v listinjenju, ki izpolnjujejo merila iz člena 197(1), točka (h)
|
|
|
|
20-dnevno obdobje unovčenja (%)
|
10-dnevno obdobje unovčenja (%)
|
5-dnevno obdobje unovčenja (%)
|
20-dnevno obdobje unovčenja (%)
|
10-dnevno obdobje unovčenja (%)
|
5-dnevno obdobje unovčenja (%)
|
20-dnevno obdobje unovčenja (%)
|
10-dnevno obdobje unovčenja (%)
|
5-dnevno obdobje unovčenja (%)
|
|
1
|
m ≤ 1
|
0,707
|
0,5
|
0,354
|
1,414
|
1
|
0,707
|
2,828
|
2
|
1,414
|
|
|
1 < m ≤ 3
|
2,828
|
2
|
1,414
|
4,243
|
3
|
2,121
|
11,314
|
8
|
5,657
|
|
|
3 < m ≤ 5
|
2,828
|
2
|
1,414
|
5,657
|
4
|
2,828
|
11,314
|
8
|
5,657
|
|
|
5 < m ≤ 10
|
5,657
|
4
|
2,828
|
8,485
|
6
|
4,243
|
22,627
|
16
|
11,314
|
|
|
m > 10
|
5,657
|
4
|
2,828
|
16,971
|
12
|
8,485
|
22,627
|
16
|
11,314
|
|
2 do 3
|
m ≤ 1
|
1,414
|
1
|
0,707
|
2,828
|
2
|
1,414
|
5,657
|
4
|
2,828
|
|
|
1 < m ≤ 3
|
4,243
|
3
|
2,121
|
5,657
|
4
|
2,828
|
16,971
|
12
|
8,485
|
|
|
3 < m ≤ 5
|
4,243
|
3
|
2,121
|
8,485
|
6
|
4,243
|
16,971
|
12
|
8,485
|
|
|
5 < m ≤ 10
|
8,485
|
6
|
4,243
|
16,971
|
12
|
8,485
|
33,941
|
24
|
16,971
|
|
|
m > 10
|
8,485
|
6
|
4,243
|
28,284
|
20
|
14,142
|
33,941
|
24
|
16,971
|
|
4
|
vse
|
21,213
|
15
|
10,607
|
ni relevantno
|
ni relevantno
|
ni relevantno
|
ni relevantno
|
ni relevantno
|
ni relevantno
|
Razpredelnica 2
|
Stopnja kreditne kakovosti, s katero je povezana bonitetna ocena kratkoročnih dolžniških vrednostnih papirjev
|
Preostala zapadlost (m), izražena v letih
|
Prilagoditve za nestanovitnost za dolžniške vrednostne papirje s kratkoročnimi bonitetnimi ocenami, ki jih izdajo subjekti, kot je navedeno v členu 197(1), točka (b)
|
Prilagoditve za nestanovitnost za dolžniške vrednostne papirje s kratkoročnimi bonitetnimi ocenami, ki jih izdajo subjekti, kot je navedeno v členu 197(1), točki (c) in (d)
|
Prilagoditve za nestanovitnost za pozicije v listinjenju s kratkoročnimi bonitetnimi ocenami, ki izpolnjujejo merila iz člena 197(1), točka (h)
|
|
|
|
20-dnevno obdobje unovčenja (%)
|
10-dnevno obdobje unovčenja (%)
|
5-dnevno obdobje unovčenja (%)
|
20-dnevno obdobje unovčenja (%)
|
10-dnevno obdobje unovčenja (%)
|
5-dnevno obdobje unovčenja (%)
|
20-dnevno obdobje unovčenja (%)
|
10-dnevno obdobje unovčenja (%)
|
5-dnevno obdobje unovčenja (%)
|
|
1
|
|
0,707
|
0,5
|
0,354
|
1,414
|
1
|
0,707
|
2,828
|
2
|
1,414
|
|
2 do 3
|
|
1,414
|
1
|
0,707
|
2,828
|
2
|
1,414
|
5,657
|
4
|
2,828
|
Razpredelnica 3
Druge vrste zavarovanja s premoženjem ali izpostavljenosti
|
|
20-dnevno obdobje unovčenja (%)
|
10-dnevno obdobje unovčenja (%)
|
5-dnevno obdobje unovčenja (%)
|
|
Lastniški finančni instrumenti vključeni v glavni borzni indeks, zamenljive obveznice vključene v glavni borzni indeks
|
28,284
|
20
|
14,142
|
|
Drugi lastniški finančni instrumenti ali zamenljive obveznice, uvrščeni na priznani borzi
|
42,426
|
30
|
21,213
|
|
Denar
|
0
|
0
|
0
|
|
Naložbeno zlato
|
28,284
|
20
|
14,142
|
Razpredelnica 4
Prilagoditev za nestanovitnost za valutno neusklajenost (Hfx)
|
20-dnevno obdobje unovčenja (%)
|
10-dnevno obdobje unovčenja (%)
|
5-dnevno obdobje unovčenja (%)
|
|
11,314
|
8
|
5,657
|
▼B
|
|
Člen 224 2.
|
Za izračun prilagoditev za nestanovitnost v skladu z odstavkom 1 veljajo naslednji pogoji:
(a)
obdobje unovčenja za
►C2
zavarovane kreditne posle ◄ znaša 20 delovnih dni;
(b)
obdobje unovčenja za repo posle (razen če taki posli vključujejo prenos blaga ali zajamčenih pravic v zvezi z lastništvom blaga) in posle posoje/izposoje vrednostnih papirjev ali blaga znaša 5 delovnih dni;
(c)
obdobje unovčenja za druge posle z instrumenti kapitalskega trga znaša 10 delovnih dni.
Če ima institucija posel ali niz pobotov, ki izpolnjuje merila iz člena 285(2), (3) in (4), se minimalno obdobje posedovanja uskladi z obdobjem kritja za tveganje, ki bi se uporabljalo v skladu s temi odstavki.
|
|
Člen 224 3.
|
Stopnja kreditne kakovosti v razpredelnicah od 1 do 4 odstavka 1 in v odstavkih od 4 do 6, s katero je povezana bonitetna ocena dolžniških vrednostnih papirjev, je stopnja kreditne kakovosti, za katero EBA ugotovi, da je povezana z bonitetno oceno v skladu s poglavjem 2. Za določitev stopnje kreditne kakovosti, s katero je povezana bonitetna ocena dolžniških vrednostnih papirjev iz prvega pododstavka, se uporablja tudi člen 197(7).
|
|
Člen 224 4.
|
Za neprimerne vrednostne papirje ali blago, posojene ali prodane v okviru repo poslov ali poslov posoje/izposoje vrednotnih papirjev ali blaga, je prilagoditev za nestanovitnost enaka kakor za lastniške finančne instrumente, ki jih ni v glavnem indeksu, vendar kotirajo na priznani borzi.
|
|
Člen 224 5.
|
Za primerne enote KNP je prilagoditev za nestanovitnost tehtano povprečje prilagoditev za nestanovitnost, ki bi bile ob upoštevanju obdobja unovčenja posla, kakor je določeno v odstavku 2, uporabljene za sredstva, v katera je sklad vlagal. Če institucija ne pozna sredstev, v katera je sklad vlagal, potem je prilagoditev za nestanovitnost največja prilagoditev za nestanovitnost, ki bi bila uporabljena za katera koli sredstva, v katera ima sklad pravico vlagati.
|
|
Člen 224 6.
|
Za neocenjene dolžniške vrednostne papirje, ki jih izdajo institucije ali investicijska podjetja in izpolnjujejo merila primernosti iz člena 197(4), so prilagoditve za nestanovitnosti enake kakor prilagoditve za vrednostne papirje, ki jih izdajo institucije ali podjetja z zunanjo bonitetno oceno, povezano s stopnjo kreditne kakovosti 2 ali 3.
|
,
1.1 Sklici
1.2 Ugotovljene zahteve
1.3 Povezani standardi
2. Ugotovljene zahteve
3. Povezani standardi
|