+Artikkel 252 Lõpptähtaegade mittevastavuste käsitlemine sünteetilise väärtpaberistamise puhul
|
Artikkel 252 Lõpptähtaegade mittevastavuste käsitlemine sünteetilise väärtpaberistamise puhul
Artikkel 252
Lõpptähtaegade mittevastavuste käsitlemine sünteetilise väärtpaberistamise puhul
Artikli 251 kohasel riskiga kaalutud vara väärtuse arvutamisel võetakse riski ülekandmise saavutamiseks kasutatava krediidiriski kaitse lõpptähtaegade ja aluspositsioonide lõpptähtaegade mittevastavused arvesse järgmiselt:
a)
aluspositsioonide lõpptähtajaks loetakse nendest pikima lõpptähtajaga positsiooni lõpptähtaeg, kuid mitte rohkem kui viis aastat. Krediidiriski kaitse lõpptähtaeg määratakse kindlaks vastavalt 4. peatükile;
b)
väärtpaberistamise tehingu algatajast
►C6
finantsinstitutsioon ◄ ei võta lõpptähtaegade võimalikke mittevastavusi arvesse riskiga kaalutud vara väärtuse arvutamisel selliste väärtpaberistamise positsioonide korral, mille suhtes kohaldatakse käesoleva jao kohaselt riskikaalu 1 250 %. Kõigi muude positsioonide puhul kohaldatakse 4. peatükis sätestatud lõpptähtaegade mittevastavuse käsitlust vastavalt järgmisele valemile:
kus:
▼M17
|
RW *
|
=
|
riskiga kaalutud vara väärtus artikli 92 lõike 4 punkti a kohaldamisel;
|
▼M5
|
RWAss
|
=
|
aluspositsioonide riskiga kaalutud varade väärtus, kui neid ei oleks väärtpaberistatud, arvutatuna proportsionaalselt;
|
|
RWSP
|
=
|
Artikli 251 kohaselt arvutatud riskiga kaalutud varade väärtus, kui lõpptähtaegade mittevastavust ei oleks esinenud;
|
|
T
|
=
|
aluspositsioonide lõpptähtaeg, väljendatuna aastates;
|
|
t
|
=
|
krediidiriski kaitse lõpptähtaeg, väljendatuna aastates;
|
1. Ülevaade
1.1 Viited
1.2 Tuvastatud nõuded
1.3 Seotud standardid
2. Tuvastatud nõuded
3. Seotud standardid
|