+Artikkel 325h Riskiklassile spetsiifiliste delta-, vega- ja kumerusriskide omavahendite nõuete koondamine
---+Artikkel 325h 1.
---+Artikkel 325h 2.
---+Artikkel 325h 3.
---+Artikkel 325h 4.
|
Artikkel 325h Riskiklassile spetsiifiliste delta-, vega- ja kumerusriskide omavahendite nõuete koondamine
-
1. Ülevaade
| Pealkiri |
Regulatsioon |
|
Artikkel 325h 1.
|
►C10
Finantsinstitutsioonid ◄ koondavad riskiklassile spetsiifilised delta-, vega- ja kumerusriskide omavahendite nõuded kooskõlas lõigetes 2, 3 ja 4 sätestatud protsessiga.
|
|
Artikkel 325h 2.
|
Riskiklassile spetsiifiliste delta-, vega- ja kumerusriskide omavahendite nõuete arvutamise protsess, mida on kirjeldatud artiklites 325f ja 325g, toimub iga riskiklassi puhul kolm korda, kasutades iga kord erinevat korrelatsiooni parameetrite kogumit ρkl (korrelatsioon rühmas olevate riskitegurite vahel) ja γbc (korrelatsioon riskiklassis olevate rühmade vahel). Igaüks neist kolmest kogumist vastab erinevale stsenaariumile järgmiselt:
a)
„keskmise korrelatsiooni” stsenaarium, mille puhul korrelatsiooni parameetrid ρkl ja γbc on samad mis 6. jaos;
b)
„kõrge korrelatsiooni” stsenaarium, mille puhul 6. jaos määratletud korrelatsiooni parameetrid ρkl ja γbc korrutatakse ühesuguselt 1,25ga ning ρkl ja γbc suhtes kohaldatakse ülemmäära 100 %;
▼M12
c)
väikese korrelatsiooni stsenaarium, mille puhul korrelatsiooniparameetrid ρkl ja γbc, mis on kindlaks määratud 6. jaos, asendatakse vastavalt parameetritega  ja  .
▼M8
|
|
Artikkel 325h 3.
|
►C10
Finantsinstitutsioonid ◄ liidavad iga stsenaariumi puhul riskiklassile spetsiifilised delta-, vega- ja kumerusriski omavahendite nõuded, et määrata kolm stsenaariumispetsiifilist omavahendite nõuet.
|
|
Artikkel 325h 4.
|
Tundlikkusel põhineva meetodi omavahendite nõudeks määratakse lõikes 3 osutatud kolmest stsenaariumispetsiifilisest omavahendite nõudest suurim.
|
,
1.1 Viited
1.2 Tuvastatud nõuded
1.3 Seotud standardid
2. Tuvastatud nõuded
3. Seotud standardid
|