Artykuł 230 1.

E

= wartość ekspozycji przed uwzględnieniem skutku ochrony kredytowej rzeczywistej; w przypadku ekspozycji objętej zabezpieczeniem finansowym, uznanym zgodnie z niniejszym rozdziałem kwotę tę oblicza się zgodnie z art. 223 ust. 3; w przypadku papierów wartościowych, które są przedmiotem udzielonej pożyczki lub które przekazano, kwota ta równa jest środkom pieniężnym będącym przedmiotem udzielonej pożyczki lub papierom wartościowym, które są przedmiotem udzielonej pożyczki lub które przekazano. Jeżeli chodzi o papiery wartościowe, które są przedmiotem udzielonej pożyczki lub które przekazano, wartość ekspozycji zwiększa się poprzez zastosowanie korekty z tytułu zmienności (HE) zgodnie z art. 223–227;

ES

= bieżąca wartość ochrony kredytowej rzeczywistej otrzymanej po zastosowaniu korekty z tytułu zmienności mającej zastosowanie do tego rodzaju ochrony kredytowej rzeczywistej (HC) oraz korekty z tytułu zmienności w przypadku niedopasowań walutowych (Hfx) między ekspozycją a ochroną kredytową rzeczywistą, zgodnie z ust. 2 i 3. ES ogranicza się do następującej wartości: E·(1+HE);

EU

= E·(1+HE) – ES;

LGDU

= wartość LGD mająca zastosowanie w przypadku niezabezpieczonej ekspozycji, jak określono w art. 161 ust. 1;

LGDS

= wartość LGD mająca zastosowanie do ekspozycji zabezpieczonych uznaną ochroną kredytową rzeczywistą wykorzystaną w transakcji w rodzaju ochrony kredytowej rzeczywistej określonej w ust. 2 tabela 1.