Article 383decies 1.

= les sensibilités du CVA agrégé à un facteur de risque correspondant aux taux sans risque;

rkt

= la valeur du facteur de risque k correspondant aux taux sans risque, avec une échéance t;

VCVA

= le CVA agrégé calculé selon le modèle de CVA réglementaire;

x,y

= les facteurs de risque autres que rkt dans VCVA ;

= les sensibilités de la couverture éligible i à un facteur de risque correspondant aux taux sans risque;

Vi

= la fonction de valorisation de la couverture éligible i;

w,z

= les facteurs de risque autres que rkt dans la fonction de valorisation Vi ;

= les sensibilités du CVA agrégé à un facteur de risque correspondant aux taux d’inflation;

inflkt

= la valeur du facteur de risque k correspondant aux taux d’inflation, avec une échéance t;

VCVA

= le CVA agrégé calculé selon le modèle de CVA réglementaire;

x,y

= les facteurs de risque autres que inflkt dans VCVA ;

= les sensibilités de la couverture éligible i à un facteur de risque lié aux taux d’inflation;

Vi

= la fonction de valorisation de la couverture éligible i;

w,z

= les facteurs de risque autres que inflkt dans la fonction de valorisation Vi .