+Článek 383i 1.
|
Článek 383i 1.
Instituce vypočítají citlivosti delta sestávající z faktorů úrokového rizika takto:
a)
citlivosti delta souhrnné CVA na rizikové faktory sestávající z bezrizikových měr a na způsobilé zajištění těchto rizikových faktorů se vypočítají takto:
kde:
|
|
= citlivosti souhrnné CVA na rizikový faktor bezrizikových měr;
|
|
rkt
|
= hodnota rizikového faktoru bezrizikových měr k se splatností t;
|
|
VCVA
|
= souhrnná CVA vypočítaná regulatorním modelem CVA;
|
|
x, y
|
= jiné rizikové faktory než rkt
v rámci VCVA
;
|
|
|
= citlivosti způsobilého zajištění i na rizikový faktor bezrizikových měr;
|
|
Vi
|
= funkce oceňování způsobilého zajištění i;
|
|
w, z
|
= jiné rizikové faktory než rkt
v rámci funkce oceňování Vi
;
|
b)
citlivosti delta na rizikové faktory sestávající z měr inflace a na způsobilé zajištění těchto rizikových faktorů se vypočítají takto:
kde:
|
|
= citlivosti souhrnné CVA na rizikový faktor míry inflace;
|
|
inflkt
|
= hodnota rizikového faktoru míry inflace k se splatností t;
|
|
VCVA
|
= souhrnná CVA vypočítaná regulatorním modelem CVA;
|
|
x, y
|
= jiné rizikové faktory než inflkt
v rámci VCVA
;
|
|
|
= citlivosti způsobilého zajištění i vůči rizikovému faktoru míry inflace;
|
|
Vi
|
= funkce oceňování způsobilého zajištění i;
|
|
w, z
|
= jiné rizikové faktory než inflkt
v rámci funkce oceňování Vi
.
|
1. Přehled
1.1 Odkazy
1.2 Identifikované požadavky
1.3 Související standardy
2. Identifikované požadavky
Požadavky
| Zdroj |
Požadavek |
3. Související standardy
Standardy
| Zdroj |
Požadavek |
- Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
- EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.
DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.
|