+Članak 383.i 1.
|
Članak 383.i 1.
Institucije delta-osjetljivosti koje se sastoje od faktora kamatnog rizika izračunavaju kako slijedi:
(a)
delta-osjetljivosti agregiranog CVA-a na faktore rizika koji se sastoje od nerizičnih stopa, kao i priznate zaštite na te faktore rizika, izračunavaju se kako slijedi:
Pri čemu je:
|
|
= osjetljivosti agregiranog CVA-a na faktor rizika nerizičnih stopa;
|
|
rkt
|
= vrijednost faktora rizika nerizičnih stopa k s rokom dospijeća t;
|
|
VCVA
|
= agregirani CVA izračunan primjenom regulatornog CVA modela;
|
|
x,y
|
= faktori rizika osim rkt
u VCVA
;
|
|
|
= osjetljivosti priznate zaštite i na faktor rizika nerizičnih stopa;
|
|
Vi
|
= funkcija za određivanje cijene priznate zaštite i;
|
|
w,z
|
= faktori rizika osim rkt
u funkciji za određivanje cijene Vi
;
|
(b)
delta-osjetljivosti na faktore rizika koji se sastoje od stopa inflacije, kao i priznate zaštite na te faktore rizika, izračunavaju se kako slijedi:
pri čemu je:
|
|
= osjetljivosti agregiranog CVA-a na faktor rizika stopa inflacije;
|
|
inflkt
|
= vrijednost faktora rizika stopa inflacije k s rokom dospijeća t;
|
|
VCVA
|
= agregirani CVA izračunan primjenom regulatornog CVA modela;
|
|
x,y
|
= faktori rizika osim inflkt
u VCVA
;
|
|
|
= osjetljivosti priznate zaštite i na faktor rizika stopa inflacije;
|
|
Vi
|
= funkcija za određivanje cijene priznate zaštite i;
|
|
w,z
|
= faktori rizika osim inflkt
u funkciji za određivanje cijene Vi
.
|
1. Pregled
1.1 Reference
1.2 Utvrđeni zahtjevi
1.3 Povezani standardi
2. Utvrđeni zahtjevi
3. Povezani standardi
- Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
- EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.
DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.
|