+Člen 383i 1.
|
Člen 383i 1.
Institucije delta občutljivosti, ki so sestavljene iz dejavnikov obrestnega tveganja, izračunajo na naslednji način:
(a)
delta občutljivosti združene CVA na dejavnike tveganja, ki jih sestavljajo netvegane obrestne mere, in občutljivost primernega varovanja pred tveganjem na te dejavnike tveganja se izračunajo na naslednji način:
pri čemer:
|
|
= občutljivosti združene CVA na dejavnik tveganja netvegane obrestne mere;
|
|
rkt
|
= vrednost dejavnika tveganja netvegane obrestne mere k z zapadlostjo t;
|
|
VCVA
|
= združena CVA, izračunana z modelom regulativne CVA;
|
|
x,y
|
= dejavniki tveganja v VCVA
, različni od rkt
;
|
|
|
= občutljivosti primernega varovanja pred tveganjem i na dejavnik tveganja netvegane obrestne mere;
|
|
Vi
|
= funkcija določanja cen primernega varovanja pred tveganjem i;
|
|
w,z
|
= dejavniki tveganja, različni od rkt
, v funkciji določanja cen Vi
;
|
(b)
delta občutljivosti na dejavnike tveganja, ki jih sestavljajo stopnje inflacije, in občutljivost primernega varovanja pred tveganjem na te dejavnike tveganja se izračunajo na naslednji način:
pri čemer:
|
|
= občutljivosti združene CVA na dejavnik tveganja stopnje inflacije;
|
|
inflkt
|
= vrednost dejavnika tveganja stopnje inflacije k z zapadlostjo t;
|
|
VCVA
|
= združena CVA, izračunana z modelom regulativne CVA;
|
|
x,y
|
= dejavniki tveganja, različni od inflkt, v VCVA
;
|
|
|
= občutljivosti primernega varovanja pred tveganjem i na dejavnik tveganja stopnje inflacije;
|
|
Vi
|
= funkcija določanja cen primernega varovanja pred tveganjem i;
|
|
w,z
|
= dejavniki tveganja, različni od inflkt
, v funkciji določanja cen Vi
.
|
1. Pregled
1.1 Sklici
1.2 Ugotovljene zahteve
1.3 Povezani standardi
2. Ugotovljene zahteve
3. Povezani standardi
- Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
- EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.
DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.
|