+Článok 383i 1.
|
Článok 383i 1.
Inštitúcie vypočítavajú citlivosti delta pozostávajúce z faktorov úrokového rizika takto:
a)
citlivosti delta súhrnnej úpravy ocenenia pohľadávok na faktory rizika pozostávajúce z bezrizikových sadzieb, ako aj prípustného hedžingu voči uvedeným faktorom rizika sa vypočítavajú takto:
kde:
|
|
= citlivosti súhrnnej úpravy ocenenia pohľadávok na faktor rizika bezrizikovej sadzby;
|
|
rkt
|
= hodnota faktora rizika bezrizikovej sadzby k so splatnosťou t;
|
|
VCVA
|
= súhrnná úprava ocenenia pohľadávok vypočítaná na základe regulačného modelu úpravy ocenenia pohľadávok;
|
|
x,y
|
= iné faktory rizika než rkt
vo VCVA
;
|
|
|
= citlivosti prípustného hedžingu i na faktor rizika bezrizikovej sadzby;
|
|
Vi
|
= funkcia oceňovania prípustného hedžingu i;
|
|
w,z
|
= iné faktory rizika než rkt
vo funkcii oceňovania Vi
.
|
b)
citlivosti delta na faktory rizika pozostávajúce z mier inflácie, ako aj prípustného hedžingu voči uvedeným faktorom rizika sa vypočítavajú takto:
kde:
|
|
= citlivosti súhrnnej úpravy ocenenia pohľadávok na faktor inflačného rizika;
|
|
inflkt
|
= hodnota faktora inflačného rizika k so splatnosťou t;
|
|
VCVA
|
= súhrnná úprava ocenenia pohľadávok vypočítaná na základe regulačného modelu úpravy ocenenia pohľadávok;
|
|
x,y
|
= iné faktory rizika než inflkt
vo VCVA
;
|
|
|
= citlivosti prípustného hedžingu i na faktor inflačného rizika;
|
|
Vi
|
= funkcia oceňovania prípustného hedžingu i;
|
|
w,z
|
= iné faktory rizika než inflkt
vo funkcii oceňovania Vi
.
|
1. Prehľad
1.1 Odkazy
1.2 Identifikované požiadavky
1.3 Súvisiace štandardy
2. Identifikované požiadavky
Požiadavky
| Zdroj |
Požiadavka |
3. Súvisiace štandardy
Štandardy
| Zdroj |
Požiadavka |
- Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
- EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.
DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.
|