+383.i pants 1.

383.i pants 1.

Delta jutīgumu, kas satur procentu likmju riska faktorus, iestādes aprēķina šādi:

a) 

kopējās CVA delta jutīgumu pret riska faktoriem, kas satur bezriska likmes, kā arī atbilstošas riska ierobežošanas pozīcijas delta jutīgumu pret minētajiem riska faktoriem, aprēķina šādi:

image

image

kur:

image

= kopējās CVA jutīgums pret bezriska likmes riska faktoru;

rkt

= bezriska likmes riska faktora k vērtība ar termiņu t;

VCVA

= kopējā CVA, kas aprēķināta saskaņā ar regulatīvo CVA modeli;

x,y

= riska faktori, kuri nav rkt , kas ietverti VCVA ;

image

= atbilstošās riska ierobežošanas pozīcijas i jutīgums pret bezriska likmes riska faktoru;

Vi

= atbilstošās riska ierobežošanas pozīcijas i cenu noteikšanas funkcija;

w,z

= riska faktori, kuri nav rkt cenu noteikšanas funkcijā Vi ;
b) 

delta jutīgumu pret riska faktoriem, kas satur inflācijas līmeņus, kā arī atbilstošas riska ierobežošanas pozīcijas delta jutīgumu pret minētajiem riska faktoriem, aprēķina šādi:

image

image

kur:

image

= kopējās CVA jutīgums pret inflācijas līmeņa riska faktoru;

inflkt

= inflācijas līmeņa riska faktora k vērtība ar termiņu t;

VCVA

= kopējā CVA, kas aprēķināta saskaņā ar regulatīvo CVA modeli;

x,y

= riska faktori, kuri nav inflkt , kas ietverti VCVA ;

image

= atbilstošās riska ierobežošanas pozīcijas i jutīgums pret inflācijas līmeņa riska faktoru;

Vi

= atbilstošās riska ierobežošanas pozīcijas i cenu noteikšanas funkcija;

w,z

= riska faktori, kuri nav inflkt cenu noteikšanas funkcijā Vi .

1. Pārskats

,

1.1 Atsauces

1.2 Identificētās prasības

1.3 Saistītie standarti

2. Identificētās prasības

Prasības

3. Saistītie standarti

Standarti
  • Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.