+Artikkel 383i 1.
|
Artikkel 383i 1.
Finantsinstitutsioonid arvutavad intressimäära riskitegureid hõlmavad deltariski tundlikkused järgmiselt:
a)
krediidiväärtuse korrigeerimise kogusumma deltariski tundlikkus riskivabu intressimäärasid hõlmavate riskitegurite suhtes ning kõlbliku riskimaanduse deltariski tundlikkus kõnealuste riskitegurite suhtes arvutatakse järgmiselt:
kus:
|
|
= krediidiväärtuse korrigeerimise kogusumma tundlikkused riskivaba intressimäära riskiteguri suhtes;
|
|
rkt
|
= riskivaba intressimäära riskiteguri k väärtus lõpptähtajaga t;
|
|
VCVA
|
= regulatiivse krediidiväärtuse korrigeerimise mudeliga arvutatud krediidiväärtuse korrigeerimise kogusumma;
|
|
x,y
|
= muud riskitegurid kui rkt
VCVA -s;
|
|
|
= kõlbliku riskimaanduse i tundlikkused riskivaba intressimäära riskiteguri suhtes;
|
|
Vi
|
= aktsepteeritud riskimaanduse i hinnastamisfunktsioon;
|
|
w,z
|
= muud riskitegurid kui rkt
hinnastamisfunktsioonis Vi
;
|
b)
deltariski tundlikkus riskitegurite suhtes, mis hõlmavad inflatsioonimäärasid ja aktsepteeritud riskimaandust kõnealuste riskitegurite suhtes, arvutatakse järgmiselt:
kus:
|
|
= krediidiväärtuse korrigeerimise kogusumma tundlikkused inflatsioonimäära riskiteguri suhtes;
|
|
inflkt
|
= inflatsioonimäära riskiteguri k väärtus lõpptähtajaga t;
|
|
VCVA
|
= regulatiivse krediidiväärtuse korrigeerimise mudeliga arvutatud krediidiväärtuse korrigeerimise kogusumma;
|
|
x,y
|
= muud riskitegurid kui inflkt
VCVA
-s;
|
|
|
= aktsepteeritud riskimaanduse i tundlikkused inflatsioonimäära riskiteguri suhtes;
|
|
Vi
|
= aktsepteeritud riskimaanduse i hinnastamisfunktsioon;
|
|
w,z
|
= muud riskitegurid kui inflkt
hinnastamisfunktsioonis Vi
.
|
1. Ülevaade
1.1 Viited
1.2 Tuvastatud nõuded
1.3 Seotud standardid
2. Tuvastatud nõuded
3. Seotud standardid
- Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
- EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.
DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.
|