+383i straipsnis 1.
|
383i straipsnis 1.
Įstaigos jautrumą delta rizikai, kurį sudaro palūkanų normos rizikos veiksniai, apskaičiuoja taip:
a)
agreguoto CVA jautrumas delta rizikos veiksniams, kuriuos sudaro nerizikingos palūkanų normos ir reikalavimus atitinkantis apsidraudimas nuo tų rizikos veiksnių, apskaičiuojamas taip:
čia:
|
|
= agreguoto CVA jautrumas nerizikingos palūkanų normos rizikos veiksniui;
|
|
rkt
|
= nerizikingos palūkanų normos rizikos veiksnio k vertė, kai terminas t;
|
|
VCVA
|
= agreguotas CVA, apskaičiuotas pagal reguliuojamąjį CVA modelį;
|
|
x,y
|
= rizikos veiksniai, išskyrus rkt
, įtrauktą į VCVA
;
|
|
|
= reikalavimus atitinkančio apsidraudimo i jautrumas nerizikingos palūkanų normos rizikos veiksniui;
|
|
Vi
|
= reikalavimus atitinkančio apsidraudimo i kainodaros funkcija;
|
|
w,z
|
= rizikos veiksniai, išskyrus rkt
kainodaros funkcijoje Vi
;
|
b)
jautrumas delta rizikos veiksniams, kuriuos sudaro infliacijos normos ir reikalavimus atitinkantis apsidraudimas nuo tų rizikos veiksnių, apskaičiuojamas taip:
čia:
|
|
= agreguoto CVA jautrumas infliacijos lygio rizikos veiksniui;
|
|
inflkt
|
= infliacijos lygio rizikos veiksnio k vertė, kai terminas t;
|
|
VCVA
|
= agreguotas CVA, apskaičiuotas pagal reguliuojamąjį CVA modelį;
|
|
x,y
|
= rizikos veiksniai, išskyrus inflkt, įtrauktą į VCVA
;
|
|
|
= reikalavimus atitinkančio apsidraudimo i jautrumas infliacijos lygio rizikos veiksniui;
|
|
Vi
|
= reikalavimus atitinkančio apsidraudimo i kainodaros funkcija;
|
|
w,z
|
= rizikos veiksniai, išskyrus inflkt
kainodaros funkcijoje Vi
.
|
1. Apžvalga
| Pavadinimas |
Reguliavimas |
,
1.1 Nuorodos
1.2 Nustatyti reikalavimai
1.3 Susiję standartai
2. Nustatyti reikalavimai
Reikalavimai
| Šaltinis |
Reikalavimas |
3. Susiję standartai
Standartai
| Šaltinis |
Reikalavimas |
- Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
- EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.
DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.
|