+Artykuł 383i 1.
|
Artykuł 383i 1.
Instytucje obliczają wskaźniki wrażliwości delta obejmujące czynniki ryzyka stopy procentowej w następujący sposób:
a)
wskaźniki wrażliwości delta zagregowanej CVA na czynniki ryzyka obejmujące stopy wolne od ryzyka, jak również uznanego zabezpieczenia na te czynniki ryzyka oblicza się w następujący sposób:
gdzie:
|
|
= wskaźniki wrażliwości zagregowanej CVA na czynnik ryzyka stopy wolnej od ryzyka;
|
|
rkt
|
= wartość czynnika ryzyka stopy wolnej od ryzyka k o terminie zapadalności t;
|
|
VCVA
|
= zagregowana CVA obliczona za pomocą regulacyjnego modelu CVA;
|
|
x,y
|
= czynniki ryzyka inne niż rkt
w VCVA
;
|
|
|
= wskaźniki wrażliwości uznanego zabezpieczenia i na czynnik ryzyka stopy wolnej od ryzyka;
|
|
Vi
|
= funkcja wyceny uznanego zabezpieczenia i;
|
|
w,z
|
= czynniki ryzyka inne niż rkt
w funkcji wyceny Vi
.
|
b)
wskaźniki wrażliwości delta na czynniki ryzyka obejmujące stopy inflacji, jak również uznanego zabezpieczenia na te czynniki ryzyka oblicza się w następujący sposób:
gdzie:
|
|
= wskaźniki wrażliwości zagregowanej CVA na czynnik ryzyka stopy inflacji;
|
|
inflkt
|
= wartość czynnika ryzyka stopy inflacji k o terminie zapadalności t;
|
|
VCVA
|
= zagregowana CVA obliczona za pomocą regulacyjnego modelu CVA;
|
|
x,y
|
= czynniki ryzyka inne niż inflkt
w VCVA
;
|
|
|
= wskaźniki wrażliwości uznanego zabezpieczenia i na czynnik ryzyka stopy inflacji;
|
|
Vi
|
= funkcja wyceny uznanego zabezpieczenia i;
|
|
w,z
|
= czynniki ryzyka inne niż inflkt
w funkcji wyceny Vi
.
|
1. Przegląd
1.1 Odwołania
1.2 Zidentyfikowane wymagania
1.3 Powiązane normy
2. Zidentyfikowane wymagania
Wymagania
| Źródło |
Wymaganie |
3. Powiązane normy
- Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
- EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.
DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.
|