37. Pour chacune des monnaies pour lesquelles les établissements ont été autorisés par l’autorité …
Pour chacune des monnaies pour lesquelles les établissements ont été autorisés par l’autorité compétente à exclure certaines positions de la position ouverte nette correspondante, les établissements devraient calculer les chiffres suivants une fois par mois et les déclarer à l’autorité compétente chaque trimestre: - (a) la position ouverte nette dans la monnaie concernée avant toute autorisation;
- (b) la position ouverte nette découlant des positions dans la monnaie concernée qui ne sont pas structurelles;
- (c) la taille de la position ouverte nette qui est structurelle et qui a été prise dans le but de couvrir le ratio;
- (d) la position ouverte nette maximale ( ) calculée conformément au paragraphe 31;
- (e) les deux sensibilités suivantes: 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑃𝑃
(i) | 𝑆𝑆 _ 𝑂𝑂𝑂𝑂− 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑂𝑂𝑂𝑂 𝐹𝐹𝐹𝐹 | |
𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 é1 = 𝑅𝑅𝑅𝑅𝐴𝐴 𝑁𝑁𝑁𝑁𝐹𝐹𝑋𝑋𝐹𝐹𝐹𝐹 où: = la taille de la position ouverte nette dans la devise qui est structurelle et que l’établissement a prise dans le but de couvrir le ratio, excluant les positions qui 𝑆𝑆 _ 𝑀𝑀𝑃𝑃 correspondent à tout poste parmi les suivants: | paragraphe 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑃𝑃 | - les postes qui ont été déduits des fonds propres de l’établissement; - les postes à valeur vénale variable qui sont détenus au coût d’acquisition; - les postes pouvant engendrer des gains ou des pertes qui sont sans effet sur les fonds propres de base de catégorie 1 conformément règlement (UE) nº 575/2013; = la position ouverte nette maximale calculée conformément 𝐹𝐹𝐹𝐹 31; | au au 14 |
= la monnaie de la position structurelle; 𝐹𝐹𝐶𝐶 = le montant total d’exposition au risque calculé conformément à 𝑅𝑅𝑅𝑅𝐴𝐴 l’article 𝑁𝑁𝑁𝑁𝐹𝐹𝑋𝑋 92, 𝐹𝐹𝐹𝐹 paragraphe 3, du règlement (UE) nº 575/2013, excluant les exigences de fonds propres pour risque de change pour toutes les positions libellées dans la devise ; - (ii) la sensibilité 𝐹𝐹𝐶𝐶 du ratio de fonds propres aux fluctuations du taux de change, telle
que calculée par l’établissement; - (f) une évaluation qualitative indiquant les raisons de tout changement du montant de la position ouverte nette visée au point c) et des valeurs prises par les deux sensibilités visées au point e);
- (g) le taux de change au comptant entre la monnaie des rapports et la devise à la date de référence;
- (h) tout changement envisagé concernant la demande faite auprès de l’autorité compétente;
- (i) le pourcentage des montants totaux pondérés par le risque de crédit libellés dans la devise par rapport aux montants totaux pondérés par les risques.
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
- EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/
|