37. Voor elk van de valuta’s waarvoor instellingen toestemming van de bevoegde autoriteit hebben om …
Voor elk van de valuta’s waarvoor instellingen toestemming van de bevoegde autoriteit hebben om bepaalde posities bij de berekening van de overeenkomstige open nettopositie buiten beschouwing te laten, berekenen de instellingen maandelijks de volgende cijfers en rapporteren zij deze op kwartaalbasis aan de bevoegde autoriteit: - (a) de open nettopositie in de valuta voordat enige toestemming werd verleend;
- (b) de open nettopositie die voortkomt uit posities in de valuta die geen structurele posities zijn;
- (c) de omvang van de open nettopositie die structureel is en die is ingenomen voor het afdekken van de ratio;
- (d) de maximale open nettopositie ( ) als berekend overeenkomstig punt 31;
- (e) de volgende twee gevoeligheden: 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑃𝑃
(i) | 𝑆𝑆 _ 𝑂𝑂𝑂𝑂− 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑂𝑂𝑂𝑂 𝐹𝐹𝐹𝐹 |
𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔ℎ𝑔𝑔𝑔𝑔𝑑𝑑1 = 𝑅𝑅𝑅𝑅𝐴𝐴 𝑁𝑁𝑁𝑁𝐹𝐹𝑋𝑋𝐹𝐹𝐹𝐹 waarbij: = de omvang van de open nettopositie in de vreemde valuta die structureel is en die de instelling heeft ingenomen om de ratio af te dekken, met uitsluiting van 𝑆𝑆 _ 𝑀𝑀𝑃𝑃 de posities die overeenkomen met een van de volgende posten: | - posten die in mindering zijn gebracht op het eigen vermogen van de instelling; - niet-monetaire posten die tegen historische kostprijs worden gehouden; - posten die kunnen leiden tot winsten of verliezen die niet van invloed zijn op het tier 1-kernkapitaal overeenkomstig Verordening (EU) nr. 575/2013; = de maximale open nettopositie als berekend overeenkomstig punt 31; |
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑃𝑃 𝐹𝐹𝐹𝐹 14 = de valuta van de structurele positie; 𝐹𝐹𝐶𝐶 = het totaal van de risicoposten, berekend overeenkomstig artikel 92, lid 𝑅𝑅𝑅𝑅𝐴𝐴 3, 𝑁𝑁𝑁𝑁𝐹𝐹𝑋𝑋 van 𝐹𝐹𝐹𝐹 Verordening (EU) nr. 575/2013, met uitsluiting van de eigenvermogensvereisten voor valutarisico voor alle posities in de vreemde valuta ; - (ii) 𝐹𝐹𝐶𝐶 de gevoeligheid van de kapitaalratio voor veranderingen in de wisselkoers als
berekend door de instelling; - (f) een kwalitatieve beoordeling met de redenen voor eventuele wijzigingen in het bedrag van de open nettopositie als bedoeld onder c) en de door de twee onder e) bedoelde gevoeligheden aangenomen waarden;
- (g) de contante wisselkoers tussen de rapportagevaluta en de vreemde valuta op de referentiedatum;
- (h) de geplande wijzigingen die verband houden met het verzoek aan de bevoegde autoriteit;
- (i) het procentuele aandeel van het totaal van de voor kredietrisico gewogen posten in de vreemde valuta op het totaal van de risicogewogen posten van de instelling.
1. Overzicht
1.1 Referenties
1.2 Geïdentificeerde eisen
1.3 Gerelateerde standaarden
2. Geïdentificeerde eisen
3. Gerelateerde standaarden
- EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/
|