37. Pentru fiecare dintre monedele în cazul cărora instituțiile au permisiunea autorității …
Pentru fiecare dintre monedele în cazul cărora instituțiile au permisiunea autorității competente să excludă unele poziții din poziția deschisă netă corespunzătoare, instituțiile trebuie să calculeze lunar următoarele valori și să le raporteze autorității competente la intervale trimestriale: - (a) poziția deschisă netă pe monedă anterior aprobării;
- (b) poziția deschisă netă rezultată din pozițiile nestructurale exprimate în mon eda respectivă;
- (c) dimensiunea poziției deschise nete care este structurală și care a fost luată pentru acoperirea indicatorului;
- (d) poziția deschisă netă maximă ( ) calculată în conformitate cu punctul 31;
- (e) cele două sensibilități de mai jos: 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑃𝑃
(i) | 𝑆𝑆 _ 𝑂𝑂𝑂𝑂− 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑂𝑂𝑂𝑂 𝐹𝐹𝐹𝐹 | |
𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑡𝑡𝑠𝑠𝑡𝑡𝑠𝑠𝑡𝑡𝑦𝑦1 = 𝑅𝑅𝑅𝑅𝐴𝐴 𝑁𝑁𝑁𝑁𝐹𝐹𝑋𝑋𝐹𝐹𝐹𝐹 unde: = dimensiunea poziției deschise nete în valută care este structurală și pe care instituția a luat - o pentru acoperirea indicatorului, excluzând pozițiile 𝑆𝑆 _ 𝑀𝑀𝑃𝑃 corespunzătoare oricăruia dintre următoarele elemente: | - elementele care au fost deduse din fondurile proprii ale instituției; - elementele nemonetare deținute la costul istoric; - elementele care pot duce la câștiguri sau pierderi care nu au impact asupra fondurilor proprii de nivel 1 d e bază în conformitate Regulamentul (UE) nr. 575/2013; = poziția deschisă netă maximă calculată în conformitate cu punctul 31; | cu |
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑃𝑃 = moneda 𝐹𝐹𝐹𝐹 poziției structurale; 𝐹𝐹𝐶𝐶 = cuantumul total al expunerii la risc, calculat în conformitate cu 𝑅𝑅𝑅𝑅𝐴𝐴 articolul 𝑁𝑁𝑁𝑁𝐹𝐹𝑋𝑋 92 𝐹𝐹𝐹𝐹 alineatul (3) din Regulamentul (UE), excluzând cerințele de fonduri proprii pentru riscul de schimb valutar pentru toate pozițiile exprimate în valută ; - (ii) 𝐹𝐹𝐶𝐶 sensibilitatea ratei capitalului în fu ncție de fluctuațiile cursului de schimb, așa
cum a fost calculată de instituție; | (f) o evaluare | calitativă care să precizeze motivele oricăror modificări ale valorii poziției | |
deschise nete menționate la litera (c) și valorile luate de cele două sensibilități menționate la litera (e); - (g) cursul de schimb la vedere dintre moneda de raportare și valută la data de referință;
- (h) orice modificări planificate referitoare la cererea adresată autorității competente;
- (i) procentul cuantumurilor totale ponderate la riscul de credit în valută în raport cu cuantumurile totale ponderate la risc ale instituției.
1. Prezentare generală
1.1 Referințe
1.2 Cerințe identificate
1.3 Standarde asociate
2. Cerințe identificate
3. Standarde asociate
- EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/
|