+37. Įstaigos turėtų apskaičiuoti toliau nurodytus kiekvienos valiutos, dėl kurios įstaigos turi …

37. Įstaigos turėtų apskaičiuoti toliau nurodytus kiekvienos valiutos, dėl kurios įstaigos turi …

Įstaigos turėtų apskaičiuotitoliau nurodytus kiekvienos valiutos, dėl kurios įstaigosturi

kompetentingos institucijos leidimą kai kurių pozicijų neįtraukti į atitinkamą grynąją atvirąją poziciją, duomenis kas mėnesį ir pateikti juos kompetentingai institucijai kas ketvirtį:

  • (a) grynąją atvirąją poziciją valiuta, kuri buvo naudojama prieš gaunant leidimą;
  • (b) grynąją atvirąją poziciją, susijusią su pozicijomis tomis valiutomis, kurios nėra struktūrinio pobūdžio;
  • (c) grynosios atvirosios pozicijos, kuri yra struktūrinio pobūdžio ir kuri buvo prisiimta siekiant apdrausti koeficientą, dydį;
  • (d) didžiausią grynąją atvirąją poziciją ( ) , apskaičiuotą pagal 31 punktą;
  • (e) abu šiuos jautrumo rodiklius: 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑃𝑃

(i)

𝑆𝑆 _ 𝑂𝑂𝑂𝑂− 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑂𝑂𝑂𝑂 𝐹𝐹𝐹𝐹

𝑗𝑗𝑀𝑀𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟1 = 𝑅𝑅𝑅𝑅𝐴𝐴 𝑁𝑁𝑁𝑁𝐹𝐹𝑋𝑋𝐹𝐹𝐹𝐹 kur:

= grynosios atvirosios pozicijos užsienio valiuta, kuri yra struktūrinio pobūdžio ir kurią įstaiga prisiėmė siekdama apdrausti koeficientą, dydis 𝑆𝑆 _ 𝑀𝑀𝑃𝑃 neįtraukiant pozicijų, sietinų su kuriais nors iš šių straipsnių:

- straipsniais, kurie buvo išskaičiuoti iš įstaigos nuosavų lėšų; - nepiniginiais straipsniais, kurie yra laikomi įsigijimo savikaina; - straipsniais, dėl kurių gaunama pelno ar patiriama nuostolių, nedarančių poveikio bendram 1 lygio nuosavam kapitalui, kaip numatyta Reglamente (ES) Nr. 575/2013; = pagal 31 punktą apskaičiuojama didžiausia grynoji atviroji pozicija;

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑃𝑃 = struktūrinės 𝐹𝐹𝐹𝐹 pozicijos valiuta;

𝐹𝐹𝐶𝐶

= bendra rizikos pozicija, apskaičiuota remiantis Reglamento13 (ES)

𝑅𝑅𝑅𝑅𝐴𝐴 Nr. 575/2013 𝑁𝑁𝑁𝑁𝐹𝐹𝑋𝑋 𝐹𝐹𝐹𝐹 92 straipsnio 3 dalimi, neįtraukiant nuosavų lėšų reikalavimų padengti užsienio valiutos kurso rizikai, kylančiai iš visų pozicijų užsienio valiuta ;

  • (ii) įstaigos apskaičiuotą kapitalo pakankamumo koeficiento jautrumo valiutų 𝐹𝐹𝐶𝐶

kurso pokyčia m s rodiklį;

  • (f) kiekybinį vertinimą nurodant bet kokių c punkte paminėtos grynosios atvirosios pozicijos ir e punkte nurodytų dviejų jautrumo aspektų paveiktų verčių pokyčius;
  • (g) neatidėliotino valiutos keitimo kursą tarp atskaitomybės valiutos ir užsienio valiutos ataskaitinę datą;
𝐹𝐹𝐶𝐶
  • (h) visus numatomus pakeitimus, susijusius su kompetentingai institucijai pateiktu prašymu;
  • (i) visų pagal kredito riziką įvertintų sumų užsienio valiuta procentinį santykį su įstaigos bendromis pagal riziką įvertintomis sumomis.
14

1. Apžvalga

,

1.1 Nuorodos

1.2 Nustatyti reikalavimai

1.3 Susiję standartai

2. Nustatyti reikalavimai

Reikalavimai

3. Susiję standartai

Standartai
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/