91. Atsižvelgdamos į turimus duomenis, modelio ir portfelio struktūrą ir verslo reikalavimus …

Atsižvelgdamos į turimus duomenis, modelio ir portfelio struktūrą ir verslo reikalavimus, pasirinkdamos tinkamą kalibravimo metodą įstaigos turėtų laikytis šių principų:

• (a) įstaigos gali pasirinkti vieną iš šių kalibravimo rūšių:
• (i) kalibravimą pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 180 straipsnio 1 dalies a punktą arba 2 dalies a punktą;
• (ii) kalibravimą pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 169 straipsnio 3 dalį, taikomą kartu su 180 straipsnio 1 dalies a punktu arba 2 dalies a punktu, jeigu taikoma tolydi reitingų skalė;
• (b) įmonių, įstaigų, centrinės valdžios institucijų, centrinių bankų pozicijų ir nuosavybės vertybinių popierių pozicijoms, kurioms įstaigos taiko Reglamento (ES) Nr. 575/2013 155 straipsnio 3 dalyje nustatytą PD / LGD metodą, įstaigos gali pasirinkti vieną iš šių kalibravimo rūšių:
• (i) kalibravimą, paremtą priskyrimu reitingų skalei, kurį atlieka išorės kreditų vertinimo įstaiga (ECAI) arba panaši organizacija pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 180 straipsnio 1 dalies f punktą;
• (ii) statistinio įsipareigojimų nevykdymo prognozavimo modelio atveju pagal TRS dėl IRB vertinimo metodo 4 skirsnį, kai PD yra vertinamos apskaičiuojant paprastus konkrečių tam tikram rangui arba grupei priskirtų įsipareigojančiųjų asmenų įsipareigojimų neįvykdymo tikimybės įverčių vidurkius pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 180 straipsnio 1 dalies g punktą, kalibravimą atitinkamų įsipareigojimų neįvykdymo įverčių kalibravimo segmentų lygmeniu;
• (c) mažmeninėms pozicijoms įstaigos gali pasirinkti kalibravimą, pagrįstą bendrais nuostoliais ir LGD pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 180 straipsnio 2 dalies b arba d punktą;
• (d) perkamoms įmonių gautinoms sumoms įstaigos gali pasirinkti kalibravimą, pagrįstą tikėtinais nuostoliais ir LGD pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 180 straipsnio 1 dalies b ir c punktą.

1. Apžvalga

1.1 Nuorodos

• 169 straipsnis 3.

1.2 Nustatyti reikalavimai

1.3 Susiję standartai

2. Nustatyti reikalavimai

3. Susiję standartai

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.