+383i straipsnis Jautrumas delta rizikai
---+383i straipsnis 1.
---+383i straipsnis 2.
---+383i straipsnis 3.
---+383i straipsnis 4.
---+383i straipsnis 5.
---+383i straipsnis 6.

383i straipsnis Jautrumas delta rizikai

-

1. Apžvalga

,
383i straipsnis 1.

Įstaigos jautrumą delta rizikai, kurį sudaro palūkanų normos rizikos veiksniai, apskaičiuoja taip:

a) 

agreguoto CVA jautrumas delta rizikos veiksniams, kuriuos sudaro nerizikingos palūkanų normos ir reikalavimus atitinkantis apsidraudimas nuo tų rizikos veiksnių, apskaičiuojamas taip:

image

image

čia:

image

= agreguoto CVA jautrumas nerizikingos palūkanų normos rizikos veiksniui;

rkt

= nerizikingos palūkanų normos rizikos veiksnio k vertė, kai terminas t;

VCVA

= agreguotas CVA, apskaičiuotas pagal reguliuojamąjį CVA modelį;

x,y

= rizikos veiksniai, išskyrus rkt , įtrauktą į VCVA ;

image

= reikalavimus atitinkančio apsidraudimo i jautrumas nerizikingos palūkanų normos rizikos veiksniui;

Vi

= reikalavimus atitinkančio apsidraudimo i kainodaros funkcija;

w,z

= rizikos veiksniai, išskyrus rkt kainodaros funkcijoje Vi ;
b) 

jautrumas delta rizikos veiksniams, kuriuos sudaro infliacijos normos ir reikalavimus atitinkantis apsidraudimas nuo tų rizikos veiksnių, apskaičiuojamas taip:

image

image

čia:

image

= agreguoto CVA jautrumas infliacijos lygio rizikos veiksniui;

inflkt

= infliacijos lygio rizikos veiksnio k vertė, kai terminas t;

VCVA

= agreguotas CVA, apskaičiuotas pagal reguliuojamąjį CVA modelį;

x,y

= rizikos veiksniai, išskyrus inflkt, įtrauktą į VCVA ;

image

= reikalavimus atitinkančio apsidraudimo i jautrumas infliacijos lygio rizikos veiksniui;

Vi

= reikalavimus atitinkančio apsidraudimo i kainodaros funkcija;

w,z

= rizikos veiksniai, išskyrus inflkt kainodaros funkcijoje Vi .
383i straipsnis 2.

Įstaigos agreguoto CVA jautrumą delta rizikos veiksniams, kuriuos sudaro momentiniai užsienio valiutos kursai, taip pat reikalavimus atitinkančios apsidraudimo priemonės jautrumą tiems rizikos veiksniams apskaičiuoja taip:

image

image

čia:

image

= agreguoto CVA jautrumas momentinio užsienio valiutos kurso rizikos veiksniui;

FXk

= momentinio užsienio valiutos kurso rizikos veiksnio k vertė;

VCVA

= agreguotas CVA, apskaičiuotas pagal reguliuojamąjį CVA modelį;

x,y

= rizikos veiksniai, išskyrus FXk, įtrauktą į VCVA ;

image

= reikalavimus atitinkančio apsidraudimo i jautrumas momentinio užsienio valiutos kurso rizikos veiksniui;

Vi

= reikalavimus atitinkančio apsidraudimo i kainodaros funkcija;

w,z

= rizikos veiksniai, išskyrus FXk kainodaros funkcijoje Vi .
383i straipsnis 3.

Įstaigos agreguoto CVA jautrumą delta rizikos veiksniams, kuriuos sudaro sandorio šalies kredito maržos normos, taip pat reikalavimus atitinkančios apsidraudimo priemonės jautrumą tiems rizikos veiksniams apskaičiuoja taip:

image

image

čia:

image

= agreguoto CVA jautrumas sandorio šalies kredito maržos normos rizikos veiksniui;

ccskt

= sandorio šalies kredito maržos normos rizikos veiksnio k vertė suėjus terminui t;

VCVA

= agreguotas CVA, apskaičiuotas pagal reguliuojamąjį CVA modelį;

x,y

= rizikos veiksniai, išskyrus ccskt , įtrauktą į VCVA ;

image

= reikalavimus atitinkančio apsidraudimo i jautrumas sandorio šalies kredito maržos normos rizikos veiksniui;

Vi

= reikalavimus atitinkančio apsidraudimo i kainodaros funkcija;

w,z

= rizikos veiksniai, išskyrus ccskt kainodaros funkcijoje Vi .
383i straipsnis 4.

Įstaigos agreguoto CVA jautrumą delta rizikos veiksniams, kuriuos sudaro pagrindinės kredito maržos normos, taip pat reikalavimus atitinkančios apsidraudimo priemonės jautrumą tiems rizikos veiksniams apskaičiuoja taip:

image

image

čia:

image

= agreguoto CVA jautrumas pagrindinės kredito maržos normos rizikos veiksniui;

rcskt

= pagrindinės kredito maržos normos rizikos veiksnio k vertė suėjus terminui t;

VCVA

= agreguotas CVA, apskaičiuotas pagal reguliuojamąjį CVA modelį;

x,y

= rizikos veiksniai, išskyrus ccskt , įtrauktą į VCVA ;

image

= reikalavimus atitinkančio apsidraudimo i jautrumas pagrindinės kredito maržos normos rizikos veiksniui;

Vi

= reikalavimus atitinkančio apsidraudimo i kainodaros funkcija;

w,z

= rizikos veiksniai, išskyrus ccskt kainodaros funkcijoje Vi .
383i straipsnis 5.

Įstaigos agreguoto CVA jautrumą delta rizikos veiksniams, kuriuos sudaro nuosavybės vertybinių popierių momentinės kainos, taip pat reikalavimus atitinkančios apsidraudimo priemonės jautrumą tiems rizikos veiksniams apskaičiuoja taip:

image

image

čia:

image

= agreguoto CVA jautrumas nuosavybės vertybinių popierių momentinės kainos rizikos veiksniui;

EQ

= nuosavybės vertybinių popierių momentinės kainos vertė;

VCVA

= agreguotas CVA, apskaičiuotas pagal reguliuojamąjį CVA modelį;

x,y

= rizikos veiksniai, išskyrus "EQ, įtrauktą į VCVA ;

image

= reikalavimus atitinkančio apsidraudimo i jautrumas nuosavybės vertybinių popierių momentinės kainos rizikos veiksniui;

Vi

= reikalavimus atitinkančio apsidraudimo i kainodaros funkcija;

w,z

= rizikos veiksniai, išskyrus "EQ kainodaros funkcijoje Vi .
383i straipsnis 6.

Įstaigos agreguoto CVA jautrumą delta rizikos veiksniams, kuriuos sudaro biržos prekių momentinės kainos, taip pat reikalavimus atitinkančios apsidraudimo priemonės jautrumą tiems rizikos veiksniams apskaičiuoja taip:

image

image

čia:

image

= agreguoto CVA jautrumas biržos prekių momentinės kainos rizikos veiksniui;

CTY

= biržos prekių momentinės kainos vertė;

VCVA

= agreguotas CVA, apskaičiuotas pagal reguliuojamąjį CVA modelį;

x,y

= rizikos veiksniai, išskyrus "CTY, įtrauktą į VCVA ;

image

= reikalavimus atitinkančio apsidraudimo i jautrumas biržos prekių momentinės kainos rizikos veiksniui;

Vi

= reikalavimus atitinkančio apsidraudimo i kainodaros funkcija;

w,z

= rizikos veiksniai, išskyrus "CTY kainodaros funkcijoje Vi .

1.1 Nuorodos

1.2 Nustatyti reikalavimai

1.3 Susiję standartai

2. Nustatyti reikalavimai

Reikalavimai

3. Susiję standartai

Standartai