+Artikolu 383i Sensittivitajiet għar-riskju delta
---+Artikolu 383i 1.
---+Artikolu 383i 2.
---+Artikolu 383i 3.
---+Artikolu 383i 4.
---+Artikolu 383i 5.
---+Artikolu 383i 6.

Artikolu 383i Sensittivitajiet għar-riskju delta

-

1. Ħarsa ġenerali

,
Artikolu 383i 1.

L-istituzzjonijiet għandhom jikkalkulaw is-sensittivitajiet delta li jikkonsistu f'fatturi tar-riskju taċ-ċaqliq fir-rata tal-imgħax kif ġej:

(a) 

is-sensittivitajiet delta tas-CVA aggregat għall-fatturi tar-riskju li jikkonsistu f'rati mingħajr riskju, kif ukoll f'ħeġġ eliġibbli għal dawk il-fatturi tar-riskju, għandhom jiġu kkalkulati kif ġej:

image

image

fejn:

image

= is-sensittivitajiet tas-CVA aggregat għal fattur tar-riskju tar-rata mingħajr riskju;

rkt

= il-valur tal-fattur tar-riskju tar-rata mingħajr riskju k bil-maturità t;

VCVA

= is-CVA aggregat ikkalkulat bil-mudell regolatorju ta' CVA;

x,y

= fatturi tar-riskju minbarra rkt fi VCVA ;

image

= is-sensittivitajiet tal-ħeġġ eliġibbli i għal fattur tar-riskju tar-rata mingħajr riskju;

Vi

= il-funzjoni tal-ipprezzar tal-ħeġġ eliġibbli i;

w,z

= fatturi tar-riskju minbarra rkt fil-funzjoni tal-ipprezzar Vi ;
(b) 

is-sensittivitajiet delta għall-fatturi tar-riskju li jikkonsistu f'rati tal-inflazzjoni kif ukoll f'ħeġġ eliġibbli għal dawk il-fatturi tar-riskju, għandhom jiġu kkalkulati kif ġej:

image

image

fejn:

image

= is-sensittivitajiet tas-CVA aggregat għal fattur tar-riskju tar-rata tal-inflazzjoni;

inflkt

= il-valur tal-fattur tar-riskju tar-rata tal-inflazzjoni k bil-maturità t;

VCVA

= is-CVA aggregat ikkalkulat bil-mudell regolatorju ta' CVA;

x,y

= fatturi tar-riskju minbarra inflkt fi VCVA ;

image

= is-sensittivitajiet tal-ħeġġ eliġibbli i għal fattur tar-riskju tar-rata tal-inflazzjoni;

Vi

= il-funzjoni tal-ipprezzar tal-ħeġġ eliġibbli i;

w,z

= fatturi tar-riskju minbarra inflkt fil-funzjoni tal-ipprezzar Vi .
Artikolu 383i 2.

L-istituzzjonijiet għandhom jikkalkulaw is-sensittivitajiet delta tas-CVA aggregat għall-fatturi tar-riskju li jikkonsistu f'rati spot tal-kambju, kif ukoll fi strument għall-iħħeġġjar eliġibbli għal dawk il-fatturi tar-riskju, kif ġej:

image

image

fejn:

image

= is-sensittivitajiet tas-CVA aggregat għal fattur tar-riskju tar-rata spot tal-kambju;

FXk

= il-valur tal-fattur tar-riskju tar-rata spot tal-kambju k;

VCVA

= is-CVA aggregat ikkalkulat bil-mudell regolatorju ta' CVA;

x,y

= fatturi tar-riskju minbarra FXk fi VCVA ;

image

= is-sensittivitajiet tal-ħeġġ eliġibbli i għal fattur tar-riskju tar-rata spot tal-kambju;

Vi

= il-funzjoni tal-ipprezzar tal-ħeġġ eliġibbli i;

w,z

= fatturi tar-riskju minbarra FXk fil-funzjoni tal-ipprezzar Vi .
Artikolu 383i 3.

L-istituzzjonijiet għandhom jikkalkulaw is-sensittivitajiet delta tas-CVA aggregat għall-fatturi tar-riskju li jikkonsistu f'rati ta' firxiet tal-kreditu tal-kontroparti, kif ukoll fi strument għall-iħħeġġjar eliġibbli għal dawk il-fatturi tar-riskju, kif ġej:

image

image

fejn:

image

= is-sensittivitajiet tas-CVA aggregat għal fattur tar-riskju tar-rata ta' firxiet tal-kreditu tal-kontroparti;

ccskt

= il-valur tal-fattur tar-riskju tar-rata ta' firxiet tal-kreditu tal-kontroparti k fil-maturità t;

VCVA

= is-CVA aggregat ikkalkulat bil-mudell regolatorju ta' CVA;

x,y

= fatturi tar-riskju minbarra ccskt fi VCVA ;

image

= is-sensittivitajiet tal-ħeġġ eliġibbli i għal fattur tar-riskju tar-rata ta' firxiet tal-kreditu tal-kontroparti;

Vi

= il-funzjoni tal-ipprezzar tal-ħeġġ eliġibbli i;

w,z

= fatturi tar-riskju minbarra ccskt fil-funzjoni tal-ipprezzar Vi .
Artikolu 383i 4.

L-istituzzjonijiet għandhom jikkalkulaw is-sensittivitajiet delta tas-CVA aggregat għall-fatturi tar-riskju li jikkonsistu f'rati ta' firxiet tal-kreditu ta' referenza, kif ukoll fi strument għall-iħħeġġjar eliġibbli għal dawk il-fatturi tar-riskju, kif ġej:

image

image

fejn:

image

= is-sensittivitajiet tas-CVA aggregat għal fattur tar-riskju tar-rata ta' firxiet tal-kreditu ta' referenza;

rcskt

= il-valur tal-fattur tar-riskju tar-rata ta' firxiet tal-kreditu ta' referenza k fil-maturità t;

VCVA

= is-CVA aggregat ikkalkulat bil-mudell regolatorju ta' CVA;

x,y

= fatturi ta' riskju minbarra ccskt fi VCVA ;

image

= is-sensittivitajiet tal-ħeġġ eliġibbli i għal fattur tar-riskju tar-rata ta' firxiet tal-kreditu ta' referenza;

Vi

= il-funzjoni tal-ipprezzar tal-ħeġġ eliġibbli i;

w,z

= fatturi tar-riskju minbarra ccskt fil-funzjoni tal-ipprezzar Vi .
Artikolu 383i 5.

L-istituzzjonijiet għandhom jikkalkulaw is-sensittivitajiet delta tas-CVA aggregat għall-fatturi tar-riskju li jikkonsistu fi prezzijiet spot ta' ekwità, kif ukoll fi strument għall-iħħeġġjar eliġibbli għal dawk il-fatturi tar-riskju, kif ġej:

image

image

fejn:

image

= is-sensittivitajiet tas-CVA aggregat għal fattur tar-riskju tal-prezz spot ta' ekwità;

EQ

= il-valur tal-prezz spot ta' ekwità;

VCVA

= is-CVA aggregat ikkalkulat bil-mudell regolatorju ta' CVA;

x,y

= fatturi tar-riskju minbarra EQ fi VCVA ;

image

= is-sensittivitajiet tal-ħeġġ eliġibbli i għal fattur tar-riskju tal-prezz spot ta' ekwità;

Vi

= il-funzjoni tal-ipprezzar tal-ħeġġ eliġibbli i;

w,z

= fatturi tar-riskju minbarra EQ fil-funzjoni tal-ipprezzar Vi .
Artikolu 383i 6.

L-istituzzjonijiet għandhom jikkalkulaw is-sensittivitajiet delta tas-CVA aggregat għall-fatturi tar-riskju li jikkonsistu fi prezzijiet spot tal-komoditajiet, kif ukoll fi strument għall-iħħeġġjar eliġibbli għal dawk il-fatturi tar-riskju, kif ġej:

image

image

fejn:

image

= is-sensittivitajiet tas-CVA aggregat għal fattur tar-riskju tal-prezz spot tal-komoditajiet;

CTY

= il-valur tal-prezz spot tal-komoditajiet;

VCVA

= is-CVA aggregat ikkalkulat bil-mudell regolatorju ta' CVA;

x,y

= fatturi tar-riskju minbarra CTY fi VCVA ;

image

= is-sensittivitajiet tal-ħeġġ eliġibbli i għal fattur tar-riskju tal-prezz spot tal-komoditajiet;

Vi

= il-funzjoni tal-ipprezzar tal-ħeġġ eliġibbli i;

w,z

= fatturi tar-riskju minbarra CTY fil-funzjoni tal-ipprezzar Vi .

1.1 Referenzi

1.2 Rekwiżiti identifikati

1.3 Standards relatati

2. Rekwiżiti identifikati

Rekwiżiti

3. Standards relatati

Standards