+383i straipsnis 1.

383i straipsnis 1.

Įstaigos jautrumą delta rizikai, kurį sudaro palūkanų normos rizikos veiksniai, apskaičiuoja taip:

a) 

agreguoto CVA jautrumas delta rizikos veiksniams, kuriuos sudaro nerizikingos palūkanų normos ir reikalavimus atitinkantis apsidraudimas nuo tų rizikos veiksnių, apskaičiuojamas taip:

image

image

čia:

image

= agreguoto CVA jautrumas nerizikingos palūkanų normos rizikos veiksniui;

rkt

= nerizikingos palūkanų normos rizikos veiksnio k vertė, kai terminas t;

VCVA

= agreguotas CVA, apskaičiuotas pagal reguliuojamąjį CVA modelį;

x,y

= rizikos veiksniai, išskyrus rkt , įtrauktą į VCVA ;

image

= reikalavimus atitinkančio apsidraudimo i jautrumas nerizikingos palūkanų normos rizikos veiksniui;

Vi

= reikalavimus atitinkančio apsidraudimo i kainodaros funkcija;

w,z

= rizikos veiksniai, išskyrus rkt kainodaros funkcijoje Vi ;
b) 

jautrumas delta rizikos veiksniams, kuriuos sudaro infliacijos normos ir reikalavimus atitinkantis apsidraudimas nuo tų rizikos veiksnių, apskaičiuojamas taip:

image

image

čia:

image

= agreguoto CVA jautrumas infliacijos lygio rizikos veiksniui;

inflkt

= infliacijos lygio rizikos veiksnio k vertė, kai terminas t;

VCVA

= agreguotas CVA, apskaičiuotas pagal reguliuojamąjį CVA modelį;

x,y

= rizikos veiksniai, išskyrus inflkt, įtrauktą į VCVA ;

image

= reikalavimus atitinkančio apsidraudimo i jautrumas infliacijos lygio rizikos veiksniui;

Vi

= reikalavimus atitinkančio apsidraudimo i kainodaros funkcija;

w,z

= rizikos veiksniai, išskyrus inflkt kainodaros funkcijoje Vi .

1. Apžvalga

,

1.1 Nuorodos

1.2 Nustatyti reikalavimai

1.3 Susiję standartai

2. Nustatyti reikalavimai

Reikalavimai

3. Susiję standartai

Standartai