+383i straipsnis 4.
|
383i straipsnis 4.
Įstaigos agreguoto CVA jautrumą delta rizikos veiksniams, kuriuos sudaro pagrindinės kredito maržos normos, taip pat reikalavimus atitinkančios apsidraudimo priemonės jautrumą tiems rizikos veiksniams apskaičiuoja taip:
čia:
|
|
= agreguoto CVA jautrumas pagrindinės kredito maržos normos rizikos veiksniui;
|
|
rcskt
|
= pagrindinės kredito maržos normos rizikos veiksnio k vertė suėjus terminui t;
|
|
VCVA
|
= agreguotas CVA, apskaičiuotas pagal reguliuojamąjį CVA modelį;
|
|
x,y
|
= rizikos veiksniai, išskyrus ccskt
, įtrauktą į VCVA
;
|
|
|
= reikalavimus atitinkančio apsidraudimo i jautrumas pagrindinės kredito maržos normos rizikos veiksniui;
|
|
Vi
|
= reikalavimus atitinkančio apsidraudimo i kainodaros funkcija;
|
|
w,z
|
= rizikos veiksniai, išskyrus ccskt
kainodaros funkcijoje Vi
.
|
1. Apžvalga
| Pavadinimas |
Reguliavimas |
,
1.1 Nuorodos
1.2 Nustatyti reikalavimai
1.3 Susiję standartai
2. Nustatyti reikalavimai
Reikalavimai
| Šaltinis |
Reikalavimas |
3. Susiję standartai
Standartai
| Šaltinis |
Reikalavimas |
|