+235a straipsnis Pagal riziką įvertintų pozicijų sumų ir tikėtinų nuostolių sumų apskaičiavimas taikant pakeitimo metodą, kai garantuota pozicija vertinama pagal IRB metodą, o palyginama užtikrinimo teikėjo tiesioginė pozicija vertinama pagal standartizuotą metodą
---+235a straipsnis 1.
---+235a straipsnis 2.
---+235a straipsnis 3.
---+235a straipsnis 4.
---+235a straipsnis 5.

235a straipsnis Pagal riziką įvertintų pozicijų sumų ir tikėtinų nuostolių sumų apskaičiavimas taikant pakeitimo metodą, kai garantuota pozicija vertinama pagal IRB metodą, o palyginama užtikrinimo teikėjo tiesioginė pozicija vertinama pagal standartizuotą metodą

-

1. Apžvalga

,
235a straipsnis 1.

Pozicijoms su netiesioginiu kredito užtikrinimu, kurioms įstaiga taiko 3 skyriuje nustatytą IRB metodą, ir kai palyginamos užtikrinimo teikėjo tiesioginės pozicijos vertinamos pagal standartizuotą metodą, įstaigos apskaičiuoja pagal riziką įvertintų pozicijų sumas pagal šią formulę:

max{0, E – GA} · r + GA· g

čia:

E

= pozicijos vertė, nustatyta pagal 3 skyriaus 5 skirsnį; tuo tikslu įstaigos apskaičiuoja nebalansinių straipsnių, išskyrus išvestines finansines priemones, kurioms taikomas IRB metodas, pozicijos vertę taikydamos 100 % CCF, o ne SA-CCF arba IRB-CCF, kaip numatyta 166 straipsnio 8, 8a ir 8b dalyse;

GA

= kredito rizikos užtikrinimo suma, pakoreguota pagal užsienio valiutos kurso riziką (G*), apskaičiuota pagal 233 straipsnio 3 dalį ir papildomai pakoreguota dėl bet kokių terminų nesutapimų, kaip nustatyta šio skyriaus 5 skirsnyje;

r

= rizikos koeficientas, priskirtinas įsipareigojančiojo asmens pozicijoms, kaip nustatyta 3 skyriuje;

g

= rizikos koeficientas, taikomas užtikrinimo teikėjo tiesioginei pozicijai, kaip nustatyta 2 skyriuje.
235a straipsnis 2.
Kai kredito užtikrinimo suma (GA) yra mažesnė už pozicijos vertę (E), įstaigos gali taikyti 1 dalyje nustatytą formulę tik tais atvejais, kai užtikrinta ir neužtikrinta pozicijos dalys turi tą patį prioritetą.
235a straipsnis 3.
Įstaigos gali 114 straipsnio 4 ir 7 dalyse nustatytą lengvatinį režimą taikyti centrinės valdžios arba centrinio banko garantuojamoms pozicijoms arba jų dalims taip, tarsi tos pozicijos būtų centrinės valdžios arba centrinio banko tiesioginės pozicijos, su sąlyga, kad tokių tiesioginių pozicijų atveju tenkinamos atitinkamai 114 straipsnio 4 arba 7 dalyje nustatytos sąlygos.
235a straipsnis 4.
Užtikrintos pozicijos vertės dalies tikėtino nuostolio suma yra lygi nuliui.
235a straipsnis 5.
Bet kuriai neužtikrintai pozicijos vertės (E) daliai įstaigos taiko rizikos koeficientą ir tikėtinus nuostolius, atitinkančius pagrindinę poziciją. Atlikdamos 159 straipsnyje nustatytą skaičiavimą, įstaigos bet kokius bendrosios arba specifinės kredito rizikos koregavimus arba papildomus vertės koregavimus pagal 34 straipsnį, susijusius su įstaigos ne prekybos knygos veikla, arba kitus nuosavų lėšų sumažinimus, susijusius su pozicija, išskyrus atskaitymus pagal 36 straipsnio 1 dalies m punktą, priskiria neužtikrintai pozicijos vertės daliai.

1.1 Nuorodos

1.2 Nustatyti reikalavimai

1.3 Susiję standartai

2. Nustatyti reikalavimai

Reikalavimai

3. Susiję standartai

Standartai