+281 straipsnis Pozicijos vertės apskaičiavimas
---+281 straipsnis 1.
---+281 straipsnis 2.

281 straipsnis Pozicijos vertės apskaičiavimas

-

1. Apžvalga

,
281 straipsnis 1.
Vienos pozicijos vertę užskaitos grupės lygmeniu įstaigos apskaičiuoja pagal 3 skirsnį, laikydamosi šio straipsnio 2 dalies reikalavimų.
281 straipsnis 2.

Užskaitos grupės pozicijos vertė apskaičiuojama laikantis šių reikalavimų:

a) 

įstaigos netaiko 274 straipsnio 6 dalyje nurodytos tvarkos;

b) 

nukrypstant nuo 275 straipsnio 1 dalies, 275 straipsnio 2 dalyje nenurodytų užskaitos grupių pakeitimo išlaidas įstaigos apskaičiuoja pagal šią formulę:

RC=max{CMV,0}

čia:

RC

=

pakeitimo išlaidos ir

CMV

=

dabartinė rinkos vertė.
c) 

nukrypstant nuo šio reglamento 275 straipsnio 2 dalies, sandorių, kuriais prekiaujama pripažintoje biržoje, užskaitos grupių; sandorių, kurių tarpuskaitą atlieka pagrindinė sandorio šalis, kuriai suteiktas leidimas pagal Reglamento (ES) Nr. 648/2012 14 straipsnį arba kuri pripažinta pagal to reglamento 25 straipsnį, užskaitos grupių; arba sandorių, kurių užtikrinimo priemone pasikeičiama su sandorio šalimi pagal Reglamento (ES) Nr. 648/2012 11 straipsnį, užskaitos grupių pakeitimo išlaidas įstaigos apskaičiuoja pagal šią formulę:

RC=TH+MTA

čia:

RC

=

pakeitimo išlaidos;

TH

=

užskaitos grupei pagal susitarimą dėl garantinės įmokos taikoma garantinės įmokos riba, žemiau kurios įstaiga negali reikalauti užtikrinimo priemonės, ir

MTA

=

užskaitos grupei pagal susitarimą dėl garantinės įmokos taikoma mažiausia pervedama suma;
d) 

nukrypstant nuo 275 straipsnio 3 dalies, kelių užskaitos grupių, kurioms taikomas susitarimas dėl garantinės įmokos, pakeitimo išlaidas įstaigos apskaičiuoja kaip pagal 1 dalį apskaičiuotos kiekvienos atskiros užskaitos grupės pakeitimo išlaidų sumą, lyg jų garantinė įmoka nebūtų buvusi nustatyta;

e) 

visos apsidraudimo grupės nustatomos pagal 277a straipsnio 1 dalį;

f) 

278 straipsnio 1 dalyje taikomoje formulėje, naudojamoje galimai būsimai pozicijai apskaičiuoti, įstaigos daugiklį prilygina 1 taip:

image

čia:

PFE

=

galima būsima pozicija ir

AddOn(a)

=

papildomas mokestis už a kategorijos riziką;
g) 

nukrypstant nuo 279a straipsnio 1 dalies, visų sandorių priežiūrinę deltą įstaigos apskaičiuoja taip:



δ =
left accolade

+1 'where the transaction is a long position in the primary risk driver'

-1 'where the transaction is a short position in the primary risk driver'

čia:

δ

=

priežiūrinė delta;
h) 

279b straipsnio 1 dalies a punkte nurodyta formulė, naudojama priežiūriniam trukmės veiksniui apskaičiuoti, yra tokia:

supervisory duration factor=E-S

čia:

E

=

laikotarpis tarp sandorio pabaigos datos ir pranešimo datos ir

S

=

laikotarpis tarp sandorio pradžios datos ir pranešimo datos;
i) 

279c straipsnio 1 dalyje nurodytas termino veiksnys apskaičiuojamas taip:

i) 

275 straipsnio 1 dalyje nurodytas užskaitos grupes įtrauktų sandorių MF = 1;

ii) 

į 275 straipsnio 2 ir 3 dalyse nurodytas užskaitos grupes įtrauktų sandorių MF = 0,42;

j) 

280a straipsnio 3 dalyje nurodyta formulė, naudojama apsidraudimo grupės „j“ efektyviai tariamai sumai apskaičiuoti, yra tokia:

image

čia:

image

=

apsidraudimo grupės „j“ efektyvi tariama suma ir

Dj,k

=

apsidraudimo grupės „j“ grupės „k“ efektyvi tariama suma;
k) 

280c straipsnio 3 dalyje nurodyta formulė, naudojama apsidraudimo grupės „j“ kredito rizikos kategorijos papildomam mokesčiui apskaičiuoti, yra tokia:

image

čia:

image

=

apsidraudimo grupės „j“ kredito rizikos kategorijos papildomas mokestis ir

AddOn(Entityk)

=

kredito pagrindinio subjekto k papildomas mokestis;
l) 

280d straipsnio 3 dalyje nurodyta formulė, naudojama apsidraudimo grupės „j“ nuosavybės vertybinių popierių rizikos kategorijos papildomam mokesčiui apskaičiuoti, yra tokia:

image

čia:

image

=

apsidraudimo grupės „j“ nuosavybės vertybinių popierių rizikos kategorijos papildomas mokestis ir

AddOn(Entityk)

=

kredito pagrindinio subjekto k papildomas mokestis;
m) 

280e straipsnio 4 dalyje nurodyta formulė, naudojama apsidraudimo grupės „j“ biržos prekių kainos rizikos kategorijos papildomam mokesčiui apskaičiuoti, yra tokia:

image

čia:

image

=

apsidraudimo grupės „j“ biržos prekių kainos rizikos kategorijos papildomas mokestis ir

image

=

biržos prekių kainos referencinio tipo k papildomas mokestis;

1.1 Nuorodos

1.2 Nustatyti reikalavimai

1.3 Susiję standartai

2. Nustatyti reikalavimai

Reikalavimai

3. Susiję standartai

Standartai