1 poskirsnis Delta rizikos koeficientai ir koreliacijos

1. Apžvalga

325ae straipsnis Bendrosios palūkanų normos rizikos koeficientai

325af straipsnis Bendrosios palūkanų normos rizikos koreliacijos grupės viduje

325ag straipsnis Bendrosios palūkanų normos rizikos koreliacijos tarp grupių

325ah straipsnis Kredito maržos rizikos (pozicijų, kurios nėra pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijos) koeficientai

325ai straipsnis Kredito maržos rizikos pozicijų, kurios nėra pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijos, koreliacijos grupės viduje

325aj straipsnis Kredito maržos rizikos pozicijų, kurios nėra pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijos, koreliacijos tarp grupių

325aj straipsnis

Kredito maržos rizikos pozicijų, kurios nėra pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijos, koreliacijos tarp grupių

Sumuojant skirtingų grupių jautrumą taikomas koreliacijos parametras γbc yra toks:

γbc = γbc (rating) · γbc (sector)

čia:

▼M17

γbc (rating) yra lygus:

1, kai b ir c grupės yra 1–17 grupės ir abiejų grupių kredito kokybės kategorija yra ta pati (1–3 kredito kokybės žingsnis arba 4–6 kredito kokybės žingsnis); priešingu atveju jis lygus 50 %; atliekant tuos skaičiavimus laikoma, kad 1 grupės kredito kokybės kategorija yra ta pati kaip 1–3 kredito kokybės žingsnių grupių kategorija;

1, kai b arba c grupė yra 18 grupė;

1, kai b arba c grupė yra 19 grupė, o kitos grupės kredito kokybės žingsnis yra 1–3; priešingu atveju jis lygus 50 %;

1, kai b arba c grupė yra 20 grupė, o kitos grupės kredito kokybės žingsnis yra 4–6; priešingu atveju jis lygus 50 %;

▼M8

γbc (sector) lygus 1, jei abiejų grupių sektorius yra tas pats, kitu atveju jis lygus atitinkamam 5 lentelėje nurodytam procentui:

▼M12

5 lentelė

Grupė	1, 2 ir 11	3 ir 12	4 ir 13	5 ir 14	6 ir 15	7 ir 16	8 ir 17	9 ir 10	18	19	20
1, 2 ir 11		75 %	10 %	20 %	25 %	20 %	15 %	10 %	0 %	45 %	45 %
3 ir 12			5 %	15 %	20 %	15 %	10 %	10 %	0 %	45 %	45 %
4 ir 13				5 %	15 %	20 %	5 %	20 %	0 %	45 %	45 %
5 ir 14					20 %	25 %	5 %	5 %	0 %	45 %	45 %
6 ir 15						25 %	5 %	15 %	0 %	45 %	45 %
7 ir 16							5 %	20 %	0 %	45 %	45 %
8 ir 17								5 %	0 %	45 %	45 %
9 ir 10									0 %	45 %	45 %
18										0 %	0 %
19											75 %
20

▼M8

325ak straipsnis Pakeitimo vertybiniais popieriais, įtraukto į alternatyvų koreliacinės prekybos portfelį, kredito maržos rizikos koeficientai

325ak straipsnis

Pakeitimo vertybiniais popieriais, įtraukto į alternatyvų koreliacinės prekybos portfelį, kredito maržos rizikos koeficientai

Kiekvienoje grupėje visų terminų (0,5 metų, 1 metų, 3 metų, 5 metų, 10 metų) pakeitimo vertybiniais popieriais, įtraukto į alternatyvų koreliacinės prekybos portfelį, jautrumo kredito maržos rizikos veiksniams rizikos koeficientai turi būti vienodi ir kiekvienai 6 lentelės grupei nustatomi pagal 461a straipsnyje nurodytą deleguotąjį aktą:

▼M12

6 lentelė

Grupės numeris	Kredito kokybė	Sektorius	Rizikos koeficientas
1	Visos	Valstybių narių centrinė valdžia, įskaitant centrinius bankus	4,0 %
2	►M17 1–10 kredito kokybės žingsniai ◄	Trečiosios valstybės centrinė valdžia, įskaitant centrinius bankus, 117 straipsnio 2 dalyje ar 118 straipsnyje nurodyti daugiašaliai plėtros bankai ir tarptautinės organizacijos	4,0 %
3		Regioninės arba vietos valdžios institucija ir viešojo sektoriaus subjektai	4,0 %
4		Finansų sektoriaus subjektai, įskaitant centrinės valdžios, regioninės arba vietos valdžios institucijos įsteigtas kredito įstaigas, ir skatinamųjų paskolų teikėjai	8,0 %
5		Pagrindinės medžiagos, energetika, pramonė, žemės ūkis, gamyba, kasyba ir karjerų eksploatavimas	5,0 %
6		Vartojimo prekės ir paslaugos, vežimas ir sandėliavimas, administracinė ir aptarnavimo veikla	4,0 %
7		Technologija, telekomunikacijos	3,0 %
8		Sveikatos priežiūra, komunalinės paslaugos, profesinė ir techninė veikla	2,0 %
9		Valstybėse narėse įsteigtų kredito įstaigų išleistos padengtos obligacijos	3,0 %
10		Trečiųjų valstybių kredito įstaigų išleistos padengtos obligacijos	6,0 %
11	►M17 11–17 kredito kokybės žingsniai ◄	Trečiosios valstybės centrinė valdžia, įskaitant centrinius bankus, 117 straipsnio 2 dalyje ar 118 straipsnyje nurodyti daugiašaliai plėtros bankai ir tarptautinės organizacijos	13,0 %
12		Regioninės arba vietos valdžios institucija ir viešojo sektoriaus subjektai	13,0 %
13		►M17 Finansų sektoriaus subjektai, įskaitant centrinės valdžios, regioninės valdžios arba vietos valdžios institucijos įsteigtas kredito įstaigas, skatinamųjų paskolų teikėjus ir padengtąsias obligacijas ◄	16,0 %
14		Pagrindinės medžiagos, energetika, pramonė, žemės ūkis, gamyba, kasyba ir karjerų eksploatavimas	10,0 %
15		Vartojimo prekės ir paslaugos, vežimas ir sandėliavimas, administracinė ir aptarnavimo veikla	12,0 %
16		Technologija, telekomunikacijos	12,0 %
17		Sveikatos priežiūra, komunalinės paslaugos, profesinė ir techninė veikla	12,0 %
18	Kiti sektoriai		13,0 %

▼M17

Šio straipsnio tikslais pozicijai priskiriama kredito kokybės kategorija, atitinkanti kredito kokybės kategoriją, kuriai ji būtų priskirta pagal II antraštinės dalies 2 skyriuje nustatytą standartizuotą kredito rizikos vertinimo metodą.

Nukrypstant nuo antros pastraipos, įstaigos nereitinguotos padengtosios obligacijos rizikos poziciją gali priskirti 4 grupei, jeigu padengtąją obligaciją išleidusios įstaigos kredito kokybės žingsnis yra 1–3.

▼M8

325al straipsnis Pakeitimo vertybiniais popieriais, įtraukto į alternatyvų koreliacinės prekybos portfelį, kredito maržos rizikos koreliacijos

325am straipsnis Pakeitimo vertybiniais popieriais, neįtraukto į alternatyvų koreliacinės prekybos portfelį, kredito maržos rizikos koeficientai

325an straipsnis Pakeitimo vertybiniais popieriais, neįtraukto į alternatyvų koreliacinės prekybos portfelį, kredito maržos rizikos koreliacijos grupės viduje

325ao straipsnis Pakeitimo vertybiniais popieriais, neįtraukto į alternatyvų koreliacinės prekybos portfelį, kredito maržos rizikos koreliacijos tarp grupių

325ap straipsnis Nuosavybės vertybinių popierių rizikos koeficientai

325aq straipsnis Nuosavybės vertybinių popierių rizikos koreliacijos grupės viduje

325ar straipsnis Nuosavybės vertybinių popierių rizikos koreliacijos tarp grupių

325ar straipsnis

Nuosavybės vertybinių popierių rizikos koreliacijos tarp grupių

Sumuojant skirtingų grupių jautrumą, taikomas koreliacijos parametras γbc .

Jis nustatomas pagal 325ap straipsnyje pateiktoje 8 lentelėje nurodytas grupes taip:

15 %, kai šių dviejų grupių numeriai yra 1–10;

0 %, kai kurios nors iš šių dviejų grupių numeris yra 11;

75 %, kai šių dviejų grupių numeriai yra 12 ir 13;

45 % kitais atvejais.

325as straipsnis Biržos prekių kainos rizikos koeficientai

325as straipsnis

Biržos prekių kainos rizikos koeficientai

Jautrumo biržos prekių kainos rizikos veiksniams rizikos koeficientai yra:

9 lentelė

Grupės numeris	Grupės pavadinimas	Rizikos koeficientas
1	Energetika. Kietosios degiosios medžiagos	30 %
2	Energetika. Skystosios degiosios medžiagos	35 %
3	►M17 Energetika. Elektros energija ◄	60 %
▼M17
3a	Energetika. Prekyba anglies dioksidu pagal ES ATLPS	40 %
3b	Energetika. Prekyba anglies dioksidu ne pagal ES ATLPS	60 %
▼M12
4	Krovinių vežimas	80 %
5	Metalai. Netaurieji	40 %
6	Dujinės degiosios medžiagos	45 %
7	Taurieji metalai (įskaitant auksą)	20 %
8	Grūdai ir aliejingosios sėklos	35 %
9	Gyvuliai ir pieno gaminiai	25 %
10	Neperdirbti produktai ir kitos žemės ūkio biržos prekės	35 %
11	Kitos biržos prekės	50 %

325at straipsnis Biržos prekių kainos rizikos koreliacijos grupės viduje

325au straipsnis Biržos prekių kainos rizikos koreliacijos tarp grupių

325au straipsnis

Biržos prekių kainos rizikos koreliacijos tarp grupių

Sumuojant skirtingų grupių jautrumą, nustatomas toks koreliacijos parametras γbc:

20 %, kai šių dviejų grupių numeriai yra intervale nuo 1 iki 10;

0 %, kai kurios nors iš šių dviejų grupių numeris yra 11.

325av straipsnis Užsienio valiutos kurso rizikos koeficientai

325aw straipsnis Užsienio valiutos kurso rizikos koreliacijos

325aw straipsnis

Užsienio valiutos kurso rizikos koreliacijos

Sumuojant jautrumą užsienio valiutos kurso rizikos faktoriams, taikomas vienodas koreliacijos parametras γbc, lygus 60 %.

1.1 Nuorodos

1.2 Nustatyti reikalavimai

1.3 Susiję standartai

2. Nustatyti reikalavimai

Reikalavimai
Šaltinis	Reikalavimas

3. Susiję standartai

Standartai
Šaltinis	Reikalavimas

Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
EULAW -
European Regulation published on http://eur-lex.europa.eu/