125. Kompetentajām iestādēm būtu jānovērtē, vai ICARAP aptver ieguldījumu brokeru sabiedrības …

Kompetentajām iestādēm būtu jānovērtē, vai ICARAP aptver ieguldījumu brokeru sabiedrības darījumdarbības modeli, darījumdarbības virzienus, darbības un juridiskās personas. Pamatojoties uz šo novērtējumu, kompetentajām iestādēm būtu jāizvērtē ICARAP veiktās to risku identificēšanas un novērtēšanas atbilstīgums, kuriem ieguldījumu brokeru sabiedrība ir vai var būt pakļauta vai ko tā var radīt citiem, kā arī ICARAP atbilstība juridiskajām prasībām. Tām jo īpaši jānovērtē:

• a. vai ICARAP tiek īstenot s viendabīgi un proporcionāli attiecībā uz visiem ieguldījumu brokeru sabiedrības darījumdarbības virzieniem, darbībām un juridiskajām personām attiecībā uz riska identificēšanu un novērtēšanu;
• b. ja kādai vienībai ir atšķirīgi iekšējās pārvaldības pasākumi vai procesi nekā citām grupas struktūrvienībām, vai šīs atkāpes ir pamatotas. To, ka uzlabotus modeļus pieņem tikai daļa no grupas, var pamatot ar pietiekamu datu trūkumu, lai aplēstu parametrus dažiem darījumdarbības virzieniem, darbībām vai juridiskām personām, ar noteikumu, ka šie darījumdarbības virzieni, darbības vai juridiskās personas nav riska koncentrācijas avots pārējam portfelim.

5.6.3 Ieguldījumu brokeru sabiedrības novērtējums par cikliskām ekonomikas svārstībām

1. Pārskats

1.1 Atsauces

1.2 Identificētās prasības

1.3 Saistītie standarti

2. Identificētās prasības

3. Saistītie standarti

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.