+15. pants K-faktora prasība un piemērojamie koeficienti
---+15. pants 1.
---+15. pants 2.
---+15. pants 3.
---+15. pants 4.
---+15. pants 5.
|
15. pants K-faktora prasība un piemērojamie koeficienti
1. Pārskats
| Nosaukums |
Regulējums |
|
15. pants 1.
|
Šīs regulas 11. panta 1. punkta c) apakšpunkta nolūkos K-faktora prasība ir vismaz šādu elementu summa:
a)
ar klientiem saistīto risku (RtC) K-faktori, ko aprēķina saskaņā ar 2. nodaļu;
b)
ar tirgu saistīto risku (RtM) K-faktori, ko aprēķina saskaņā ar 3. nodaļu;
c)
ar brokeru sabiedrību saistīto risku (RtF) K-faktori, ko aprēķina saskaņā ar 4. nodaļu.
|
|
15. pants 2.
|
Turpmāk minētos koeficientus piemēro atbilstošajiem K-faktoriem:
1. tabula
|
K-FAKTORI
|
KOEFICIENTS
|
|
Aktīvi pārvaldīšanā saskaņā gan ar diskrecionāru portfeļa pārvaldību, gan ar nepārtrauktu nediskrecionāru konsultatīvu mehānismu
|
K-AUM
|
0,02 %
|
|
Turētā klientu nauda
|
K-CMH (attiecībā uz nošķirtiem kontiem)
|
0,4 %
|
|
K-CMH (attiecībā uz nenošķirtiem kontiem)
|
0,5 %
|
|
Aktīvi, kurus glabā un pārvalda
|
K-ASA
|
0,04 %
|
|
Apstrādātie klientu rīkojumi
|
K-COH naudas darījumi
|
0,1 %
|
|
|
K-COH atvasinātie instrumenti
|
0,01 %
|
|
Dienas tirdzniecības plūsma
|
K-DTF naudas darījumi
|
0,1 %
|
|
|
K-DTF atvasinātie instrumenti
|
0,01 %
|
|
|
15. pants 3.
|
Ieguldījumu brokeru sabiedrības uzrauga savu K-faktoru vērtību, pievēršot uzmanību tendencēm, kas varētu būtiski izmainīt to pašu kapitāla prasību 11. panta nolūkiem par nākamo pārskata periodu saskaņā ar Septīto daļu un paziņo savām kompetentajām iestādēm par minēto būtiski atšķirīgo kapitāla prasību.
|
|
15. pants 4.
|
Ja kompetentās iestādes uzskata, ka ir bijušas būtiskas izmaiņas ieguldījumu brokeru sabiedrības darījumdarbībā, kas ietekmē attiecīgā K-faktora summu, tās var koriģēt attiecīgo summu saskaņā ar Direktīvas (ES) 2019/2034 39. panta 2. punkta a) apakšpunktu.
|
|
15. pants 5.
|
Lai nodrošinātu vienotu šīs regulas piemērošanu un lai ņemtu vērā norises finanšu tirgos, EBI, apspriežoties ar EVTI, izstrādā regulatīvo tehnisko standartu projektu, kurā:
a)
precizētu metodes K-faktoru mērījumiem Trešās daļas II sadaļā;
b)
šīs regulas nolūkā precizē nošķirta konta jēdzienu attiecībā uz nosacījumiem, kas nodrošina klienta naudas aizsardzību ieguldījumu brokeru sabiedrības maksātnespējas gadījumā;
c)
precizē šā panta 2. punkta 1. tabulā minēto K-DTF koeficientu korekcijas, ja saspringtos tirgus apstākļos, kā minēts Komisijas Deleģētajā regulā (ES) 2017/578 (
9
), K-DTF prasības šķiet pārāk ierobežojošas un kaitē finanšu stabilitātei.
EBI iesniedz minēto regulatīvo tehnisko standartu projektu Komisijai līdz 2020. gada 26. decembrim. Komisijai tiek deleģētas pilnvaras papildināt šo regulu, pieņemot pirmajā daļā minētos regulatīvos tehniskos standartus saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1093/2010 10.–14. pantu.
|
,
1.1 Atsauces
1.2 Identificētās prasības
1.3 Saistītie standarti
2. Identificētās prasības
3. Saistītie standarti
- Builddate: 09.01.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32019R2033
- EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.
DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.
|