+Článok 15 Požiadavka na základe K-faktora a uplatniteľné koeficienty
---+Článok 15 1.
---+Článok 15 2.
---+Článok 15 3.
---+Článok 15 4.
---+Článok 15 5.

Článok 15 Požiadavka na základe K-faktora a uplatniteľné koeficienty

1. Prehľad

,
Článok 15 1.

Na účely článku 11 ods. 1 písm. c) požiadavka na základe K-faktora predstavuje sumu, ktorá sa rovná aspoň súčtu týchto faktorov:

a) 

K-faktorov týkajúcich sa rizika vyplývajúceho zo vzťahu s klientom (RtC) vypočítaných v súlade s kapitolou 2;

b) 

K-faktorov týkajúcich sa rizika vyplývajúceho zo vzťahu s trhom (RtM) vypočítaných v súlade s kapitolou 3;

c) 

K-faktorov týkajúcich sa rizika vyplývajúceho zo vzťahu so spoločnosťou (RtF) vypočítaných v súlade s kapitolou 4;
Článok 15 2.

Na zodpovedajúce K-faktory sa uplatňujú tieto koeficienty:



Tabuľka 1

K-FAKTORY

KOEFICIENT

Spravované aktíva v rámci diskrečnej správy portfólia ako aj nediskrečných poradenských dojednaní priebežnej povahy

K-AUM

0,02 %

Peniaze klienta v držbe

K-CMH (na oddelených účtoch)

0,4 %

K-CMH (na neoddelených účtoch)

0,5 %

Aktíva v úschove a správe

K-ASA

0,04 %

Vykonané pokyny klienta

K-COH obchody v hotovosti

0,1 %

 

K-COH deriváty

0,01 %

Denný obchodný tok

K-DTF obchody v hotovosti

0,1 %

 

K-DTF deriváty

0,01 %
Článok 15 3.
Investičné spoločnosti monitorujú hodnotu svojich K-faktorov s ohľadom na každý trend, po ktorom by sa na ne mohla v nasledujúcom období vykazovania podľa časti sedem uplatňovať podstatne odlišná požiadavka na vlastné zdroje na účely článku 11, a oznamujú svojmu príslušnému orgánu uvedenú podstatne odlišnú požiadavku na vlastné zdroje.
Článok 15 4.
Ak sa príslušné orgány domnievajú, že došlo k podstatnej zmene v obchodnej činnosti investičnej spoločnosti, ktorá má vplyv na sumu príslušného K-faktora, môžu upraviť zodpovedajúcu sumu v súlade s článkom 39 ods. 2 písm. a) smernice (EÚ) 2019/2034.
Článok 15 5.

Na účely zabezpečenia jednotného uplatňovania tohto nariadenia a zohľadnenia vývoja na finančných trhoch orgán EBA na základe konzultácií s orgánom ESMA vypracuje návrh regulačných technických predpisov s cieľom:

a) 

spresniť metódy merania K-faktorov v tretej časti hlave II;

b) 

vymedziť pojem oddelený účet na účely tohto nariadenia stanovením podmienok, ktorými sa zabezpečí ochrana peňazí klientov v prípade zlyhania investičnej spoločnosti;

c) 

spresniť úpravy koeficientov K-DTF uvedených v tabuľke 1 odseku 2 tohto článku v prípade, že sa požiadavky K-DTF v stresových trhových podmienkach, ako sa uvádza v delegovanom nariadení Komisie (EÚ) 2017/578 ( 9 ), javia ako príliš obmedzujúce a narúšajúce finančnú stabilitu.

Orgán EBA predloží tento návrh regulačných technických predpisov Komisii do 26. decembra 2020.

Na Komisiu sa deleguje právomoc doplniť toto nariadenie prijatím regulačných technických predpisov uvedených v prvom pododseku v súlade s článkami 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010.

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

Požiadavky

3. Súvisiace štandardy

Štandardy
  • Builddate: 09.01.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32019R2033
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.