+Artykuł 15 Wymóg oparty na współczynniku K oraz mające zastosowanie współczynniki procentowe
---+Artykuł 15 1.
---+Artykuł 15 2.
---+Artykuł 15 3.
---+Artykuł 15 4.
---+Artykuł 15 5.
|
Artykuł 15 Wymóg oparty na współczynniku K oraz mające zastosowanie współczynniki procentowe
1. Przegląd
| Tytuł |
Regulacja |
|
Artykuł 15 1.
|
Do celów art. 11 ust. 1 lit. c) wymóg oparty na współczynniku K jest równy co najmniej sumie:
a)
współczynników K w ramach ryzyka dla klienta (RtC) obliczonych zgodnie z rozdziałem 2;
b)
współczynników K w ramach ryzyka dla rynku (RtM) obliczonych zgodnie z rozdziałem 3;
c)
współczynników K w ramach ryzyka dla firmy (RtF) obliczonych zgodnie z rozdziałem 4.
|
|
Artykuł 15 2.
|
Następujące współczynniki procentowe mają zastosowanie do odpowiadających im współczynników K:
Tabela 1
|
WSPÓŁCZYNNIKI K
|
WSPÓŁCZYNNIK PROCENTOWY
|
|
Zarządzane aktywa zarówno w ramach dyskrecjonalnego zarządzania portfelem, jak i w ramach niedyskrecjonalnych uzgodnień stanowiących bieżące doradztwo inwestycyjne
|
K-AUM
|
0,02 %
|
|
Przechowywane środki pieniężne klientów
|
K-CMH (na wyodrębnionych rachunkach)
|
0,4 %
|
|
K-CMH (na niewyodrębnionych rachunkach)
|
0,5 %
|
|
Aktywa zabezpieczone i objęte administrowaniem
|
K-ASA
|
0,04 %
|
|
Obsługiwane zlecenia klientów
|
K-COH dla transakcji na rynku kasowym
|
0,1 %
|
|
|
K-COH dla instrumentów pochodnych
|
0,01 %
|
|
Dzienne przepływy transakcyjne
|
K-DTF dla transakcji na rynku kasowym
|
0,1 %
|
|
|
K-DTF dla instrumentów pochodnych
|
0,01 %
|
|
|
Artykuł 15 3.
|
Firmy inwestycyjne monitorują wartość swoich współczynników K pod względem wszelkich tendencji, które mogłyby skutkować istotnie odmiennym wymogiem w zakresie funduszy własnych do celów art. 11 na następny okres sprawozdawczy wynikający z części siódmej oraz powiadamiają właściwy organ o tym istotnie odmiennym wymogu w zakresie funduszy własnych.
|
|
Artykuł 15 4.
|
W przypadku gdy właściwe organy uznają, że nastąpiła istotna zmiana w prowadzonej przez firmę inwestycyjną działalności, która wpływa na wielkość odpowiedniego współczynnika K, mogą dostosować odpowiednią wielkość zgodnie z art. 39 ust. 2 lit. a) dyrektywy (UE) 2019/2034.
|
|
Artykuł 15 5.
|
W celu zapewnienia jednolitego stosowania niniejszego rozporządzenia oraz uwzględnienia rozwoju rynków finansowych, EUNB w porozumieniu z ESMA opracowuje projekty regulacyjnych standardów technicznych w celu:
a)
określenia metod pomiaru współczynników K w części trzeciej tytuł II;
b)
określenia – do celów niniejszego rozporządzenia – pojęcia „wyodrębnionych rachunków” w odniesieniu do warunków zapewniających ochronę środków pieniężnych klienta w razie upadłości firmy inwestycyjnej;
c)
określenia dostosowań współczynników K-DTF, o których mowa w tabeli 1 w ust. 2 niniejszego artykułu, w przypadku gdy w skrajnych warunkach rynkowych, o których mowa w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2017/578 (
9
), wymogi dotyczące K-DTF wydają się zbyt restrykcyjne i szkodliwe dla stabilności finansowej.
EUNB przedłoży Komisji te projekty regulacyjnych standardów technicznych do dnia 26 grudnia 2020 r. Komisji przekazuje się uprawniona do uzupełnienia niniejszego rozporządzenia poprzez przyjmowanie regulacyjnych standardów technicznych, o których mowa w akapicie pierwszym, zgodnie z art. 10–14 rozporządzenia (UE) nr 1093/2010.
|
,
1.1 Odwołania
1.2 Zidentyfikowane wymagania
1.3 Powiązane normy
2. Zidentyfikowane wymagania
Wymagania
| Źródło |
Wymaganie |
3. Powiązane normy
- Builddate: 09.01.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32019R2033
- EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.
DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.
|