+Artikel 15 K-faktorkrav och tillämpliga koefficienter
---+Artikel 15 1.
---+Artikel 15 2.
---+Artikel 15 3.
---+Artikel 15 4.
---+Artikel 15 5.
|
Artikel 15 K-faktorkrav och tillämpliga koefficienter
1. Översikt
| Rubrik |
Reglering |
|
Artikel 15 1.
|
Vid tillämpning av artikel 11.1 c ska K-faktorkravet åtminstone uppgå till summan av följande:
a)
K-faktorer för RtC (kundrisk) beräknade i enlighet med kapitel 2.
b)
K-faktorer för RtM (marknadsrisk) beräknade i enlighet med kapitel 3.
c)
K-faktorer för RtF (företagsrisk) beräknade i enlighet med kapitel 4.
|
|
Artikel 15 2.
|
Följande koefficienter ska tillämpas på respektive K-faktorer:
Tabell 1
|
K-FAKTORER
|
KOEFFICIENT
|
|
Förvaltade tillgångar inom ramen för både diskretionär portföljförvaltning och icke‐diskretionära rådgivande arrangemang av kontinuerlig art
|
K-AUM
|
0,02 %
|
|
Innehav av kundmedel
|
K-CMH (på separerade konton)
|
0,4 %
|
|
K-CMH (på icke‐separerade konton)
|
0,5 %
|
|
Tillgångar under förvaring och administration
|
K-ASA
|
0,04 %
|
|
Hantering av kundorder
|
K-COH – kontanttransaktioner
|
0,1 %
|
|
|
K-COH – derivat
|
0,01 %
|
|
Daglig handelsaktivitet
|
K-DTF – kontanttransaktioner
|
0,1 %
|
|
|
K-DTF – derivat
|
0,01 %
|
|
|
Artikel 15 3.
|
Värdepappersföretag ska övervaka värdet på sina K-faktorer för att upptäcka utvecklingstendenser som kan resultera i att deras kapitalbaskrav med avseende på tillämpningen av artikel 11 ändras väsentligt nästa rapportperiod enligt del sju, och de ska underrätta sin behöriga myndighet om det väsentligen ändrade kapitalbaskravet.
|
|
Artikel 15 4.
|
Om behöriga myndigheter anser att värdepappersföretagets affärsverksamhet har ändrats väsentligt på ett sätt som påverkar beloppet för en relevant K-faktor får de justera detta belopp i enlighet med artikel 39.2 a i direktiv (EU) 2019/2034.
|
|
Artikel 15 5.
|
För att säkerställa en enhetlig tillämpning av denna förordning och för att ta hänsyn till utvecklingen på de finansiella marknaderna ska EBA, i samråd med Esma, utarbeta förslag till tekniska tillsynsstandarder för att
a)
specificera metoder för fastställande av K-faktorerna i del tre avdelning II,
b)
specificera begreppet separerade konton i denna förordning vad gäller de villkor som säkerställer skyddet av kundmedel vid ett värdepappersföretags fallissemang,
c)
specificera justeringar av de K-DTF-koefficienter som avses i tabell 1 i punkt 2 i denna artikel om, i situationer med stressade marknadsförhållanden enligt kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/578 (
9
), K-DTF-kraven verkar alltför restriktiva och skadar den finansiella stabiliteten.
EBA ska överlämna detta förslag till tekniska tillsynsstandarder till kommissionen senast den 26 december 2020. Till kommissionen delegeras befogenhet att komplettera denna förordning genom att anta de tekniska tillsynsstandarder som avses i första stycket i enlighet med artiklarna 10–14 i förordning (EU) nr 1093/2010.
|
,
1.1 Referenser
1.2 Identifierade krav
1.3 Relaterade standarder
2. Identifierade krav
3. Relaterade standarder
- Builddate: 09.01.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32019R2033
- EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.
DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.
|