+3. pants Tirgus datu avoti
---+Article 3 1.
---+Article 3 2.
---+Article 3 3.

3. pants Tirgus datu avoti

3. pants

Tirgus datu avoti

1.  Ja iestādes PVK aprēķina, pamatojoties uz tirgus datiem, tās, ievērojot šajā pantā aprakstītos pielāgojumus, ņem vērā tādu pašu tirgus datu amplitūdu kā attiecībā uz datiem, kas vajadzības gadījumā izmantoti Regulas (ES) Nr. 575/2013 105. panta 8. punktā minētajā neatkarīgas cenu pārbaudes (NCP) procesā.

2.  Lai noteiktu piesardzīgu vērtību, iestādes ņem vērā pilnu pieejamo un uzticamo tirgus datu avotu amplitūdu, tostarp attiecīgā gadījumā visus šādus elementus:

a) 

biržas cenas likvīdā tirgū;

b) 

darījumus ar tieši tādiem pašiem vai līdzīgiem instrumentiem no pašas iestādes reģistriem vai, ja pieejams, tirgū veiktos darījumus;

c) 

tirgojamus piedāvājumus no brokeriem un citiem tirgus dalībniekiem;

d) 

vienprātības pakalpojumu datus;

e) 

indikatīvas brokeru kotētās cenas;

f) 

darījuma partnera nodrošinājuma vērtējumus.

3.  Gadījumos, kad uz ekspertu viedokli balstītu pieeju piemēro 9., 10. un 11. panta mērķiem, ņem vērā arī alternatīvas metodes un informācijas avotus, tostarp attiecīgā gadījumā katru no turpmāk minētajiem:

a) 

izmanto aizstājējdatus, kas balstīti uz līdzīgiem instrumentiem, par kuriem ir pieejami pietiekami dati;

b) 

piemēro piesardzīgas pārvirzes uz vērtēšanas datiem;

c) 

identificē instrumenta vērtības dabiskās robežas.

1. Pārskats

,
Article 3 1.
Where institutions calculate AVAs based on market data, they shall consider the same range of market data as the data used in the independent price verification (‘IPV’) process referred to in Article 105(8) of Regulation (EU) No 575/2013, as relevant, subject to the adjustments described in this Article.
Article 3 2.

Institutions shall consider a full range of available and reliable market data sources to determine a prudent value including each of the following, where relevant:

(a) 

exchange prices in a liquid market;

(b) 

trades in the exact same or very similar instrument, either from the institution's own records or, where available, trades from across the market;

(c) 

tradable quotes from brokers and other market participants;

(d) 

consensus service data;

(e) 

indicative broker quotes;

(f) 

counterparty collateral valuations.
Article 3 3.

For cases where an expert-based approach is applied for the purpose of Articles 9, 10 and 11, alternative methods and sources of information shall be considered. including each of the following, where relevant:

(a) 

the use of proxy data based on similar instruments for which sufficient data is available;

(b) 

the application of prudent shifts to valuation inputs;

(c) 

the identification of natural bounds to the value of an instrument.

1.1 Atsauces

1.2 Identificētās prasības

1.3 Saistītie standarti

2. Identificētās prasības

Prasības

3. Saistītie standarti

Standarti
  • Builddate: 26.06.2020 00:00:00 -Doknr: CELEX:32016R0101
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.