+281. pants 2.

281. pants 2.

Savstarpējo prasījumu ieskaita kopas riska darījuma vērtību aprēķina, ievērojot šādas prasības:

a) 

iestādes nepiemēro procedūru, kas minēta 274. panta 6. punktā;

b) 

atkāpjoties no 275. panta 1. punkta prasībām, savstarpējo prasījumu ieskaita kopām, kas nav minētas 275. panta 2. punktā, iestādes aprēķina aizvietošanas vērtību saskaņā ar šādu formulu:

RC = max{CMV, 0}

kur:

RC

=

aizvietošanas vērtība; un

CMV

=

pašreizējā tirgus vērtība.
c) 

atkāpjoties no šīs regulas 275. panta 2. punkta prasībām, savstarpējo prasījumu ieskaita kopām darījumos, kurus tirgo atzītā biržā, kuri pakļauti centralizētai tīrvērtei, ko veic centrālais darījumu partneris, kurš pilnvarots saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 648/2012 14. pantu vai atzīts saskaņā ar minētās regulas 25. pantu, vai kuros ar nodrošinājumu apmainās divpusējā kārtā ar darījumu partneri saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 648/2012 11. pantu, iestādes aprēķina aizvietošanas vērtību saskaņā ar šādu formulu:

RC = TH + MTA

kur:

RC

=

aizvietošanas vērtība;

TH

=

maržinālais slieksnis, kuru piemēro savstarpējo prasījumu ieskaita kopai saskaņā ar līgumu par drošības rezervi un kuru nesasniedzot iestāde nevar pieprasīt nodrošinājumu; un

MTA

=

minimālais pārveduma apjoms, ko piemēro savstarpējo prasījumu ieskaita kopai saskaņā ar līgumu par drošības rezervi;
d) 

atkāpjoties no 275. panta 3. punkta prasībām, vairākām savstarpējo prasījumu ieskaita kopām, uz ko attiecas līgums par drošības rezervi, iestādes aprēķina aizvietošanas vērtību kā summu, ko veido katras atsevišķās savstarpējo prasījumu ieskaita kopas aizvietošanas vērtības, kas aprēķinātas saskaņā ar 1. punktu, it kā tās nepiemērotu maržinālajā tirdzniecībā;

e) 

visas riska ierobežošanas kopas izveido saskaņā ar 277.a panta 1. punktu;

f) 

iestādes paredz reizinātāju 1 formulā, ko izmanto, lai aprēķinātu potenciālo nākotnes riska darījumu 278. panta 1. punktā šādi:

image

kur:

PFE

=

potenciālais nākotnes riska darījums; un

Papildinājums(a)

=

papildinājums riska kategorijai “a”;
g) 

atkāpjoties no 279.a panta 1. punkta prasībām, uzraudzības delta rādītāju visiem darījumiem iestādes aprēķina šādi:



δ =
left accolade

+ 1 ja darījums ir garā pozīcija primārajā risku raksturojošā rādītājā

– 1 ja darījums ir īsā pozīcija primārajā risku raksturojošā rādītājā

kur:

δ

=

uzraudzības delta;
h) 

formula, kas minēta 279.b panta 1. punkta a) apakšpunktā un ko izmanto, lai aprēķinātu uzraudzības ilguma faktoru (supervision duration factor), ir šāda:

uzraudzības ilguma faktors = E – S

kur:

E

=

laikposms no darījuma beigu datuma līdz pārskata sniegšanas datumam; un

S

=

laikposms no darījuma sākuma datuma līdz pārskata sniegšanas datumam;
i) 

termiņa faktoru, kas minēts 279.c panta 1. punktā, aprēķina šādi:

▼C8

i) 

darījumiem, kas iekļauti 275. panta 1. punktā minētajās savstarpējo prasījumu ieskaita kopās, TM = 1;

ii) 

darījumiem, kas iekļauti 275. panta 2. un 3. punktā minētajās savstarpējo prasījumu ieskaita kopās, TM = 0,42;

▼M8

j) 

formula, kas minēta 280.a panta 3. punktā un ko izmanto, lai aprēķinātu faktisko nosacīto summu (effective notional amount) riska ierobežošanas kopā “j”, ir šāda:

image

kur:

image

=

faktiskā nosacītā summa (effective notional amount) riska ierobežošanas kopā “j”; un

Dj,k

=

kopas “k” faktiskā nosacītā summa (effective notional amount of bucket k) riska ierobežošanas kopā “j”;
k) 

formula, kas minēta 280.c panta 3. punktā, kuru izmanto, lai aprēķinātu kredītriska kategorijas papildinājumu riska ierobežošanas kopai “j”, ir šāda:

image

kur:

image

=

kredītriska kategorijas papildinājums riska ierobežošanas kopai “j”; un

Papildinājums(Vienībak)

=

papildinājums kredīta atsauces vienībai “k”;
l) 

formula, kas minēta 280.d panta 3. punktā, kuru izmanto, lai aprēķinātu kapitāla vērtspapīru riska kategorijas papildinājumu riska ierobežošanas kopai j, ir šāda:

image

kur:

image

=

kapitāla vērtspapīru riska kategorijas papildinājums riska ierobežošanas kopai “j”; un

Papildinājums(Vienībak)

=

papildinājums kredīta atsauces vienībai “k”;
m) 

formula, kas minēta 280.e panta 4. punktā, kuru izmanto, lai aprēķinātu preču riska kategorijas papildinājumu riska ierobežošanas kopai “j”, ir šāda:

image

kur:

image

=

preču riska kategorijas papildinājums riska ierobežošanas kopai “j”; un

image

=

preču atsauces veida “k” papildinājums.

1. Pārskats

,

1.1 Atsauces

1.2 Identificētās prasības

1.3 Saistītie standarti

2. Identificētās prasības

Prasības

3. Saistītie standarti

Standarti