|
+281 artikla 2. |
281 artikla 2.Nettoutusryhmän vastuuarvo lasketaan seuraavien vaatimusten mukaisesti:
a)
laitokset eivät saa soveltaa 274 artiklan 6 kohdassa tarkoitettua kohtelua;
b)
poiketen siitä, mitä tämän asetuksen 275 artiklan 1 kohdassa säädetään, muiden kuin 275 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen nettoutusryhmien osalta laitosten on laskettava jälleenhankinta-arvo seuraavan kaavan mukaisesti: RC = max{CMV, 0} jossa:
c)
poiketen siitä, mitä tämän asetuksen 275 artiklan 2 kohdassa säädetään, niiden liiketoimien nettoutusryhmien osalta, jotka toteutetaan virallisesti hyväksytyssä pörssissä, jotka asetuksen (EU) 648/2012 14 artiklan mukaisesti toimiluvan saanut tai mainitun asetuksen 25 artiklan mukaisesti tunnustettu keskusvastapuoli on määrittänyt taikka joiden vakuudet vaihdetaan kahdenvälisesti vastapuolen kanssa asetuksen (EU) N:o 648/2012 11 artiklan mukaisesti, laitosten on laskettava jälleenhankinta-arvo seuraavan kaavan mukaisesti: RC = TH + MTA jossa:
d)
poiketen siitä, mitä 275 artiklan 3 kohdassa säädetään, niiden useiden nettoutusryhmien osalta, joihin sovelletaan vakuusvajesopimusta, laitosten on laskettava jälleenhankinta-arvo kunkin yksittäisen nettoutusryhmän jälleenhankinta-arvon yhteismääränä laskettuna 1 kohdan mukaisesti ikään kuin ne eivät olisi vakuudellisia;
e)
kaikki suojausryhmät on vahvistettava 277 a artiklan 1 kohdan mukaisesti;
f)
laitosten on valittava 278 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun tulevaisuuden potentiaalisen vastapuoliriskin laskentakaavassa käytetyn kertoimen arvoksi 1 seuraavasti:
jossa:
g)
poiketen siitä, mitä 279 a artiklan 1 kohdassa säädetään, laitosten on laskettava valvojan määrittämä delta kaikkien liiketoimien osalta seuraavasti:
jossa:
h)
edellä 279 b artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettu valvojan määrittämä duraatiotekijä lasketaan seuraavalla kaavalla: valvojan määrittämä duraatiotekijä = E – S jossa:
i)
edellä 279 c artiklan 1 kohdassa tarkoitettu maturiteettikerroin lasketaan seuraavasti:
i)
niiden liiketoimien osalta, jotka kuuluvat 275 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin nettoutusryhmiin, MF = 1;
ii)
niiden liiketoimien osalta, jotka kuuluvat 275 artiklan 2 ja 3 kohdassa tarkoitettuihin nettoutusryhmiin, MF = 0,42;
j)
edellä 280 a artiklan 3 kohdassa tarkoitettu suojausryhmän j efektiivinen nimellismäärä lasketaan seuraavalla kaavalla:
jossa:
k)
edellä 280 c artiklan 3 kohdassa tarkoitettu kaava, jolla lasketaan luottoriskiluokkaa koskeva korotus suojausryhmälle j, on seuraava:
jossa:
l)
edellä 280 d artiklan 3 kohdassa tarkoitettu kaava, jolla lasketaan osakeriskiluokkaa koskeva korotus suojausryhmälle j, on seuraava:
jossa:
m)
edellä 280 e artiklan 4 kohdassa tarkoitettu kaava, jolla lasketaan hyödykeriskiluokkaa koskeva korotus suojausryhmälle j, on seuraava:
jossa:
1. Yleiskatsaus
1.1 Viittaukset1.2 Tunnistetut vaatimukset1.3 Liittyvät standardit2. Tunnistetut vaatimukset
3. Liittyvät standardit
|
