+VI SADAĻA
---+381. pants Kredīta vērtības korekcijas nozīme
---+382. pants Darbības joma
------+382. pants 1.
------+382. pants 2.
------+382. pants 3.
------+382. pants 4.
------+Article 382 4a.
------+Article 382 4b.
------+Article 382 4c.
------+382. pants 5.
------+382. pants 6.
---+382.a pants Pieejas, kā aprēķinātCVAriska pašu kapitāla prasības
------+382.a pants 1.
------+382.a pants 2.
------+382.a pants 3.
------+382.a pants 4.
------+382.a pants 5.
---+383. pants Standartizētā pieeja
------+383. pants 1.
------+383. pants 2.
------+383. pants 3.
---+383.a pants RegulatīvaisCVAmodelis
------+383.a pants 1.
------+383.a pants 2.
------+383.a pants 3.
------+383.a pants 4.
------+383.a pants 5.
---+383.b pants Pašu kapitāla prasības delta un vega riskiem
------+383.b pants 1.
------+383.b pants 2.
------+383.b pants 3.
------+383.b pants 4.
------+383.b pants 5.
------+383.b pants 6.
------+383.b pants 7.
------+383.b pants 8.
---+383.c pants Procentu likmju riska faktori
------+383.c pants 1.
------+383.c pants 2.
------+383.c pants 3.
------+383.c pants 4.
------+383.c pants 5.
------+383.c pants 6.
---+383.d pants Ārvalstu valūtas riska faktori
------+383.d pants 1.
------+383.d pants 2.
------+383.d pants 3.
---+383.e pants Darījuma partnera kredītriska starpības riska faktori
------+383.e pants 1.
------+383.e pants 2.
---+383.f pants Atsauces kredītriska starpības riska faktori
------+383.f pants 1.
------+383.f pants 2.
---+383.g pants Kapitāla vērtspapīru riska faktori
------+383.g pants 1.
------+383.g pants 2.
------+383.g pants 3.
---+383.h pants Preču riska faktori
------+383.h pants 1.
------+383.h pants 2.
------+383.h pants 3.
---+383.i pants Delta riska jutīgums
------+383.i pants 1.
------+383.i pants 2.
------+383.i pants 3.
------+383.i pants 4.
------+383.i pants 5.
------+383.i pants 6.
---+383.j pants Vega riska jutīgums
---+383.k pants Riska pakāpes procentu likmju riskam
------+383.k pants 1.
------+383.k pants 2.
------+383.k pants 3.
------+383.k pants 4.
------+383.k pants 5.
---+383.l pants Kopas iekšējās korelācijas attiecībā uz procentu likmju risku
------+383.l pants 1.
------+383.l pants 2.
------+383.l pants 3.
---+383.m pants Korelācijas starp kopām attiecībā uz procentu likmju risku
---+383.n pants Riska pakāpes ārvalstu valūtas riskam
------+383.n pants 1.
------+383.n pants 2.
------+383.n pants 3.
------+383.n pants 4.
---+383.o pants Korelācijas ārvalstu valūtas riskam
------+383.o pants 1.
------+383.o pants 2.
---+383.p pants Riska pakāpes darījuma partnera kredītriska starpības riskam
------+383.p pants 1.
------+383.p pants 2.
------+383.p pants 3.
------+383.p pants 4.
---+383.q pants Kopas iekšējās korelācijas darījuma partnera kredītriska starpības riskam
------+383.q pants 1.
------+383.q pants 2.
---+383.r pants Korelācijas starp kopām attiecībā uz darījuma partnera kredītriska starpības risku
---+383.s pants Riska pakāpes attiecībā uz atsauces kredītriska starpības risku
------+383.s pants 1.
------+383.s pants 2.
------+383.s pants 3.
------+383.s pants 4.
------+383.s pants 5.
---+383.t pants Kopas iekšējās korelācijas attiecībā uz atsauces kredītriska starpības risku
------+383.t pants 1.
------+383.t pants 2.
---+383.u pants Korelācijas starp kopām attiecībā uz atsauces kredītriska starpības risku
------+383.u pants 1.
------+383.u pants 2.
---+383.v pants Riska pakāpes kopas kapitāla vērtspapīru riskam
------+383.v pants 1.
------+383.v pants 2.
------+383.v pants 3.
------+383.v pants 4.
------+383.v pants 5.
---+383.w pants Korelācijas starp kopām attiecībā uz kapitāla vērtspapīru risku
---+383.x pants Riska pakāpes kopas preču riskam
------+383.x pants 1.
------+383.x pants 2.
---+383.z pants Korelācijas starp kopām attiecībā uz preču risku
------+383.z pants 1.
------+383.z pants 2.
---+384. pants Pamatpieeja
------+384. pants 1.
------+384. pants 2.
------+384. pants 3.
---+385. pants Vienkāršotā pieeja
------+385. pants 1.
------+385. pants 2.
------+385. pants 3.
---+386. pants Atbilstošas riska ierobežošanas pozīcijas
------+386. pants 1.
------+386. pants 2.
------+386. pants 3.
------+386. pants 4.
------+386. pants 5.

VI SADAĻA

VI SADAĻA

1. Pārskats

,
381. pants Kredīta vērtības korekcijas nozīme

381. pants

Kredīta vērtības korekcijas nozīme

Šīs sadaļas un II sadaļas 6. nodaļas vajadzībām "kredīta vērtības korekcija" jeb "CVA" nozīmē portfeļa, ko veido darījumi ar darījumu partneri, vidējās tirgus vērtības korekcija. Šī korekcija atspoguļo darījuma partnera kredītriska pašreizējo tirgus vērtību iestādei, bet neatspoguļo iestādes kredītriska pašreizējo tirgus vērtību darījuma partnerim.

▼M17

Šīs sadaļas nolūkos “CVA risks” ir CVA vērtības izmaiņu izraisīto zaudējumu risks, kas aprēķināts ar darījumu partneri veikto darījumu portfelim, kā izklāstīts pirmajā daļā, saistībā ar izmaiņām darījumu partnera kredītriska starpības riska faktoros un citos darījumu portfelī iegultos riska faktoros.

▼B

382. pants Darbības joma -
382.a pants Pieejas, kā aprēķinātCVAriska pašu kapitāla prasības -
383. pants Standartizētā pieeja -
383.a pants RegulatīvaisCVAmodelis -
383.b pants Pašu kapitāla prasības delta un vega riskiem -
383.c pants Procentu likmju riska faktori -
383.d pants Ārvalstu valūtas riska faktori -
383.e pants Darījuma partnera kredītriska starpības riska faktori -
383.f pants Atsauces kredītriska starpības riska faktori -
383.g pants Kapitāla vērtspapīru riska faktori -
383.h pants Preču riska faktori -
383.i pants Delta riska jutīgums -
383.j pants Vega riska jutīgums

383.j pants

Vega riska jutīgums

Kopējās CVA vega riska jutīgumu pret riska faktoriem, kas ietver izsecināto svārstīgumu, kā arī atbilstoša riska ierobežošanas instrumenta vega riska jutīgumu pret minētajiem riska faktoriem, iestādes aprēķina šādi:

image

image

kur:

image

= kopējās CVA jutīgums pret izsecinātā svārstīguma riska faktoru;

volk

= izsecinātā svārstīguma riska faktora vērtība;

VCVA

= kopējā CVA, kas aprēķināta saskaņā ar regulatīvo CVA modeli;

x,y

= riska faktori, kas nav volk cenu noteikšanas funkcijā VCVA ;

image

= atbilstošā riska ierobežošanas instrumenta i jutīgums pret izsecinātā svārstīguma riska faktoru;

Vi

= atbilstošās riska ierobežošanas pozīcijas i cenu noteikšanas funkcija;

w,z

= riska faktori, kas nav volk cenu noteikšanas funkcijā Vi .
383.k pants Riska pakāpes procentu likmju riskam -
383.l pants Kopas iekšējās korelācijas attiecībā uz procentu likmju risku -
383.m pants Korelācijas starp kopām attiecībā uz procentu likmju risku

383.m pants

Korelācijas starp kopām attiecībā uz procentu likmju risku

Starpkopu korelācijas parametru procentu likmju delta un vega riskam nosaka kā 0,5  visiem valūtu pāriem.
383.n pants Riska pakāpes ārvalstu valūtas riskam -
383.o pants Korelācijas ārvalstu valūtas riskam -
383.p pants Riska pakāpes darījuma partnera kredītriska starpības riskam -
383.q pants Kopas iekšējās korelācijas darījuma partnera kredītriska starpības riskam -
383.r pants Korelācijas starp kopām attiecībā uz darījuma partnera kredītriska starpības risku

383.r pants

Korelācijas starp kopām attiecībā uz darījuma partnera kredītriska starpības risku

Starpkopu korelācijas darījuma partnera kredītriska starpības delta riskam ir šādas:



1. tabula

Kopa

1, 2, 3, 13 un 14

4 un 15

5 un 16

6 un 17

7 un 18

8 un 19

9 un 10

11 un 20

12 un 21

1, 2, 3, 13 un 14

100 %

10 %

20 %

25 %

20 %

15 %

10 %

0 %

45 %

4 un 15

 

100 %

5 %

15 %

20 %

5 %

20 %

0 %

45 %

5 un 16

 

 

100 %

20 %

25 %

5 %

5 %

0 %

45 %

6 un 17

 

 

 

100 %

25 %

5 %

15 %

0 %

45 %

7 un 18

 

 

 

 

100 %

5 %

20 %

0 %

45 %

8 un 19

 

 

 

 

 

100 %

5 %

0 %

45 %

9 un 10

 

 

 

 

 

 

100 %

0 %

45 %

11 un 20

 

 

 

 

 

 

 

100 %

0 %

12 un 21

 

 

 

 

 

 

 

 

100 %
383.s pants Riska pakāpes attiecībā uz atsauces kredītriska starpības risku -
383.t pants Kopas iekšējās korelācijas attiecībā uz atsauces kredītriska starpības risku -
383.u pants Korelācijas starp kopām attiecībā uz atsauces kredītriska starpības risku -
383.v pants Riska pakāpes kopas kapitāla vērtspapīru riskam -
383.w pants Korelācijas starp kopām attiecībā uz kapitāla vērtspapīru risku

383.w pants

Korelācijas starp kopām attiecībā uz kapitāla vērtspapīru risku

Starpkopu korelācijas parametru kapitāla vērtspapīru delta un vega riskam nosaka:

a) 

15 % apmērā, ja abas kopas ir 383.v panta 1. punkta 1. tabulas 1.–10. kopā;

b) 

75 % apmērā, ja abas kopas ir 383.v panta 1. punkta 1. tabulas 12. un 13. kopa;

c) 

45 % apmērā, ja viena no kopām ir 383.v panta 1. punkta 6. tabulas 12. vai 13. kopa, bet otra kopa ir 383.v panta 1. punkta 1. tabulas 1.–10. kopā;

d) 

0 % apmērā, ja viena no abām kopām ir 383.v panta 1. punkta 1. tabulas 11. kopa.
383.x pants Riska pakāpes kopas preču riskam -
383.z pants Korelācijas starp kopām attiecībā uz preču risku -
384. pants Pamatpieeja -
385. pants Vienkāršotā pieeja -
386. pants Atbilstošas riska ierobežošanas pozīcijas -

1.1 Atsauces

1.2 Identificētās prasības

1.3 Saistītie standarti

2. Identificētās prasības

Prasības

3. Saistītie standarti

Standarti